Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,24 % 0,73 % 3,06 % 2,97 % 3,15 % 7,31 % 17,89 % 17,87 % 14,89 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,17 % 0,76 % 1,49 % 1,70 % 3,39 % 8,55 % 6,33 % 5,10 %
Delta -0,01 % 0,19 % 0,55 % 2,30 % 1,48 % 1,45 % 3,93 % 9,34 % 11,53 % 9,79 %
Benchmark* -0,01 % -0,01 % 0,05 % 0,42 % 1,79 % 1,86 % 3,90 % 6,35 % 3,97 % 4,12 %
Delta 0,01 % 0,25 % 0,67 % 2,64 % 1,18 % 1,29 % 3,41 % 11,54 % 13,90 % 10,77 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,62 % 4,71 % -2,05 % 0,53 % 0,41 % 2,55 % -2,91 % 1,52 %
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 3,84 % 0,87 % 1,52 % 0,78 % 0,22 % 1,44 % -1,36 % 1,27 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 3,98 % 0,82 % 2,86 % 1,11 % 0,24 % 2,08 % -2,76 % 1,61 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,59 % 5,87 % 3,34 %
Categoria 3,83 % 2,96 % 1,26 %
Delta 3,77 % 2,91 % 2,07 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta 2,91 % 3,53 % 2,54 %
Rischio
Volatilità 1,97 % 2,68 % 2,64 %
Volatilità Categoria 0,73 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -1,84 % -4,81 % -5,77 %
Tempo di recupero 78 j 224 j 796 j
DSR 1,28 % 2,03 % 2,00 %
Sortino 3,61 1,50 0,95
VAR 95 -0,41 % -0,40 % -0,45 %
VAR 99 -0,77 % -1,23 % -1,23 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,35 1,14 0,72
TEV 2,01 % 3,13 % 3,07 %
Information ratio (IR) 1,44 1,13 0,83
Up Capture Ratio 0,99 0,80 0,61
Down Capture Ratio -1,40 -0,40 -0,23
Indice Omega 2,15 1,56 1,32
Reattività
Beta 0,42 -0,02 -0,07
4,99 0,02 0,15
Beta bull 0,37 -0,48 -0,60
Beta bear 1,93 0,11 0,05
Asimmetria
Skewness -1,08 -2,49 -1,93
Kurtosis 1,98 16,32 11,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index