Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,35 % -1,72 % -1,18 % -0,81 % -1,30 % 0,72 % 8,78 % 4,79 % 7,12 %
Categoria 0,12 % -0,01 % -1,38 % -0,16 % 0,55 % -0,27 % 1,83 % 14,49 % 11,99 % 19,99 %
Delta -0,10 % -0,34 % -0,34 % -1,02 % -1,36 % -1,04 % -1,11 % -5,70 % -7,21 % -12,87 %
Benchmark* 0,12 % -0,01 % -1,38 % -0,16 % 0,55 % -0,27 % 1,83 % 14,49 % 11,99 % 19,99 %
Delta -0,10 % -0,34 % -0,34 % -1,02 % -1,36 % -1,04 % -1,11 % -5,70 % -7,21 % -12,87 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,18 % 4,69 % 3,52 % -5,31 % 0,16 % 1,80 % 2,75 % -2,30 %
Categoria 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta 0,72 % -1,12 % -3,21 % 0,08 % -3,69 % 1,80 % -3,25 % -1,44 %
Benchmark* 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta 0,72 % -1,12 % -3,21 % 0,08 % -3,69 % 1,80 % -3,25 % -1,44 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,83 % 3,56 % 1,23 %
Categoria 1,97 % 4,93 % 2,76 %
Delta 0,86 % -1,37 % -1,53 %
Benchmark* 1,97 % 4,93 % 2,76 %
Delta 0,86 % -1,37 % -1,53 %
Rischio
Volatilità 1,73 % 1,74 % 2,05 %
Volatilità Categoria 2,86 % 2,71 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,86 % 2,71 % 2,79 %
Max drawdown -1,32 % -2,22 % -8,52 %
Tempo di recupero 25 j 206 j 1124 j
DSR 1,32 % 1,25 % 1,52 %
Sortino 0,58 0,41 -0,36
VAR 95 -0,21 % -0,31 % -0,41 %
VAR 99 -1,06 % -0,76 % -0,92 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,29 -0,27
TEV 2,56 % 2,49 % 2,33 %
Information ratio (IR) 0,34 -0,55 -0,66
Up Capture Ratio 0,28 0,38 0,37
Down Capture Ratio -0,10 0,05 0,33
Indice Omega 1,20 1,13 0,90
Reattività
Beta 0,29 0,29 0,42
22,63 20,06 33,61
Beta bull 0,50 0,31 0,46
Beta bear 0,45 0,40 0,54
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,55 -0,63
Kurtosis 8,76 4,64 4,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi