Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,02 % 0,18 % 3,57 % 6,59 % 7,43 % 6,57 % 11,06 % 20,79 % 30,74 %
Categoria -0,13 % 0,18 % 0,19 % -0,12 % 1,11 % 1,83 % 1,87 % 13,81 % 12,06 % 20,28 %
Delta -0,05 % -0,20 % -0,01 % 3,69 % 5,48 % 5,60 % 4,69 % -2,74 % 8,74 % 10,46 %
Benchmark* -0,13 % 0,18 % 0,19 % -0,12 % 1,11 % 1,83 % 1,87 % 13,81 % 12,06 % 20,28 %
Delta -0,05 % -0,20 % -0,01 % 3,69 % 5,48 % 5,60 % 4,69 % -2,74 % 8,74 % 10,46 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,84 % 13,11 % 1,97 % 2,64 % 9,47 % -5,17 % 7,93 % 5,23 %
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -9,89 % 8,06 % -4,31 % 7,17 % 5,60 % -4,91 % 3,06 % 6,50 %
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -9,89 % 8,06 % -4,31 % 7,17 % 5,60 % -4,91 % 3,06 % 6,50 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,38 % 3,47 % 3,96 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 4,43 % -1,21 % 1,64 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 4,43 % -1,21 % 1,64 %
Rischio
Volatilità 4,58 % 6,42 % 7,06 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -2,68 % -10,98 % -11,13 %
Tempo di recupero 118 j - 754 j
DSR 2,99 % 4,81 % 5,18 %
Sortino 1,43 0,14 0,35
VAR 95 -1,11 % -1,26 % -1,45 %
VAR 99 -1,21 % -3,57 % -3,57 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,11 0,26
TEV 4,45 % 5,79 % 6,90 %
Information ratio (IR) 0,99 -0,21 0,24
Up Capture Ratio 1,38 0,99 0,87
Down Capture Ratio 0,47 1,15 0,53
Indice Omega 1,37 1,06 1,10
Reattività
Beta 0,71 1,30 0,67
R² 6,42 19,41 5,90
Beta bull 0,38 0,89 0,54
Beta bear 0,02 2,39 0,70
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,83 -0,64
Kurtosis -0,48 4,21 2,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi