Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,50 % 1,95 % 0,84 % 3,81 % 5,95 % 7,06 % 8,49 % 24,36 % 31,40 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,04 % 0,96 % 2,82 % 3,01 % 3,70 % 6,07 % 6,54 % -1,54 % 22,94 % 20,53 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,10 % 0,93 % 2,35 % 3,51 % 4,64 % 6,34 % 7,44 % 5,69 % 33,81 % 29,19 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,01 % 12,80 % 2,43 % 7,03 % 8,52 % -6,69 % 4,98 % 6,73 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -7,74 % 7,66 % -2,69 % 16,32 % 6,50 % -7,37 % -2,39 % 7,54 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,30 % 8,34 % 0,44 % 18,43 % 6,59 % -6,63 % -3,83 % 2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,12 % 2,93 % 4,40 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 2,13 % -0,51 % 3,92 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 3,58 % 2,05 % 6,27 %
Rischio
Volatilità 5,27 % 6,56 % 7,29 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,00 % -11,26 % -11,58 %
Tempo di recupero 118 j - 755 j
DSR 3,46 % 4,87 % 5,24 %
Sortino 0,61 0,02 0,45
VAR 95 -1,09 % -1,46 % -1,46 %
VAR 99 -1,46 % -2,79 % -2,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,01 0,32
TEV 4,27 % 5,68 % 6,93 %
Information ratio (IR) 0,84 0,36 0,90
Up Capture Ratio 0,92 0,64 0,68
Down Capture Ratio 0,58 0,48 0,36
Indice Omega 1,15 1,01 1,15
Reattività
Beta 0,88 0,66 0,56
R² 35,19 34,08 24,25
Beta bull 1,07 0,63 0,57
Beta bear 1,42 0,86 0,65
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,58 -0,53
Kurtosis -0,12 2,94 2,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index