Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,82 % 0,90 % -1,30 % 3,35 % 4,10 % 5,83 % 17,63 % 23,92 % 53,79 %
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta 0,11 % 0,33 % 0,81 % -0,57 % 0,73 % 1,36 % 2,02 % 0,43 % 9,83 % 24,12 %
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta 0,21 % 0,15 % 0,49 % -0,36 % 0,14 % 0,07 % 0,48 % -2,71 % 3,83 % 7,62 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,21 % 14,81 % 8,31 % -3,28 % 13,97 % -3,68 % 18,73 % 1,81 %
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -3,93 % 3,77 % 0,54 % 4,72 % 6,84 % -1,82 % 7,14 % 2,72 %
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,89 % 0,15 % -1,26 % 4,14 % 5,05 % -2,79 % 2,91 % 0,28 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,87 % 5,82 % 4,50 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 0,82 % 0,06 % 1,68 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -0,52 % -0,84 % 0,75 %
Rischio
Volatilità 4,80 % 6,80 % 6,96 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,74 % -11,47 % -11,47 %
Tempo di recupero 42 j - -
DSR 3,18 % 5,13 % 5,11 %
Sortino 0,90 0,58 0,48
VAR 95 -0,94 % -1,28 % -1,34 %
VAR 99 -1,43 % -3,89 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,44 0,35
TEV 2,48 % 2,79 % 3,80 %
Information ratio (IR) -0,21 -0,30 0,20
Up Capture Ratio 1,07 1,02 0,95
Down Capture Ratio 1,17 1,09 0,89
Indice Omega 1,22 1,19 1,16
Reattività
Beta 1,09 1,08 0,95
R² 73,93 83,58 70,37
Beta bull 1,13 1,07 1,03
Beta bear 0,97 1,12 0,97
Asimmetria
Skewness -0,07 -1,34 -0,85
Kurtosis -0,66 5,72 4,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index