Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,22 % 0,07 % 2,85 % 5,50 % 6,28 % 5,40 % 9,14 % 16,94 % 22,10 %
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta -0,17 % -0,46 % -0,66 % 2,77 % 4,28 % 4,83 % 4,22 % -2,32 % 14,07 % 9,56 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,10 % -0,49 % -1,60 % 0,88 % 2,46 % 3,44 % 3,91 % 2,66 % 23,98 % 17,83 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,51 % 11,41 % 1,00 % 2,60 % 8,11 % -6,46 % 6,30 % 5,60 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -7,25 % 6,26 % -4,14 % 11,88 % 6,10 % -7,14 % -1,06 % 6,40 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,81 % 6,95 % -0,98 % 14,00 % 6,18 % -6,41 % -2,52 % 1,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 2,95 % 3,42 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 4,83 % -0,95 % 2,79 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 4,23 % 0,53 % 4,73 %
Rischio
Volatilità 4,88 % 6,37 % 7,06 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,91 % -10,62 % -12,77 %
Tempo di recupero 118 j - 785 j
DSR 3,18 % 4,69 % 5,18 %
Sortino 1,10 0,04 0,24
VAR 95 -1,15 % -1,21 % -1,52 %
VAR 99 -1,27 % -2,93 % -3,11 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,03 0,18
TEV 3,68 % 4,80 % 6,17 %
Information ratio (IR) 1,15 0,11 0,77
Up Capture Ratio 0,98 0,73 0,73
Down Capture Ratio 0,61 0,62 0,49
Indice Omega 1,28 1,03 1,07
Reattività
Beta 0,85 0,77 0,64
R² 44,44 47,46 34,02
Beta bull 0,80 0,82 0,67
Beta bear 1,23 0,91 0,70
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,61 -0,60
Kurtosis -0,32 3,65 2,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index