Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,47 % -4,65 % -7,48 % -2,56 % -7,20 % -0,67 % 6,56 % 10,64 % 18,00 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,12 % 0,49 % 1,27 % 0,70 % 3,17 % 7,45 % 6,44 % 5,00 %
Delta 0,02 % 0,41 % -4,77 % -7,97 % -3,83 % -7,90 % -3,84 % -0,89 % 4,21 % 13,00 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,87 % 3,26 % 8,20 % 6,97 % 5,46 %
Delta 0,02 % 0,43 % -4,83 % -8,11 % -3,96 % -8,07 % -3,94 % -1,64 % 3,68 % 12,54 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,38 % 1,60 % 8,20 % 8,64 % -7,86 % 4,42 % 7,02 % -10,94 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 8,73 % -1,47 % 8,66 % 9,19 % -7,44 % 4,67 % 7,47 % -10,54 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 8,68 % -1,65 % 8,21 % 9,22 % -7,31 % 4,90 % 7,47 % -10,50 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,41 % 5,55 % 3,15 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 2,09 % 3,21 % 1,91 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 2,02 % 2,97 % 1,84 %
Rischio
Volatilità 7,15 % 7,76 % 7,33 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -5,84 % -11,87 % -16,99 %
Tempo di recupero - 774 j 781 j
DSR 5,26 % 5,63 % 5,31 %
Sortino 0,38 0,53 0,35
VAR 95 -1,33 % -1,58 % -1,57 %
VAR 99 -4,02 % -4,02 % -2,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,38 0,25
TEV 7,14 % 7,78 % 7,33 %
Information ratio (IR) 0,28 0,38 0,25
Up Capture Ratio 1,70 0,83 0,83
Down Capture Ratio - -52,14 -6,70
Indice Omega 1,14 1,16 1,10
Reattività
Beta 5,06 -2,40 0,38
0,19 0,42 0,02
Beta bull 5,06 5,53 5,53
Beta bear - -25,54 9,41
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,72 -0,53
Kurtosis 4,74 2,50 2,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester