Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,71 % 0,84 % 0,22 % 3,50 % 3,46 % 4,75 % 8,17 % 27,01 % 29,14 %
Categoria 0,02 % -0,03 % 0,25 % 0,69 % 1,23 % 1,07 % 2,12 % 9,60 % 9,85 % 8,65 %
Delta -0,24 % 0,74 % 0,59 % -0,47 % 2,27 % 2,39 % 2,63 % -1,43 % 17,16 % 20,49 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,87 % 1,96 % 9,12 % 10,03 % 8,34 %
Delta -0,23 % 0,67 % 0,69 % -0,27 % 2,53 % 2,59 % 2,80 % -0,96 % 16,98 % 20,81 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,33 % 12,38 % 1,60 % 8,20 % 8,64 % -7,86 % 4,42 % 7,02 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -9,35 % 8,17 % -1,48 % 8,69 % 9,23 % -7,47 % 4,70 % 7,47 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,54 % 8,68 % -1,65 % 8,21 % 9,22 % -7,31 % 4,90 % 7,47 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,76 % 2,17 % 4,86 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,44 % -0,98 % 2,95 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,20 % -0,80 % 2,95 %
Rischio
Volatilità 6,54 % 6,89 % 7,42 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -3,09 % -11,45 % -11,87 %
Tempo di recupero 117 j - 774 j
DSR 4,29 % 5,17 % 5,27 %
Sortino -0,05 -0,15 0,56
VAR 95 -1,52 % -1,57 % -1,52 %
VAR 99 -2,00 % -2,87 % -2,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 -0,12 0,40
TEV 6,54 % 6,89 % 7,44 %
Information ratio (IR) -0,03 -0,12 0,40
Up Capture Ratio 1,01 0,90 0,43
Down Capture Ratio - - -29,47
Indice Omega 1,00 0,98 1,17
Reattività
Beta -175,99 3,59 -2,41
1,98 0,34 0,53
Beta bull -175,99 3,59 4,32
Beta bear - - -3,59
Asimmetria
Skewness 0,55 -0,59 -0,50
Kurtosis 1,18 2,27 2,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester