Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -2,00 % 0,67 % -1,81 % -8,76 % -8,19 % -1,32 % 1,62 % 18,83 % 25,73 %
Categoria 0,00 % 0,01 % 0,16 % 0,50 % 0,97 % 1,32 % 2,77 % 8,39 % 7,08 % 5,87 %
Delta -0,01 % -2,02 % 0,51 % -2,31 % -9,73 % -9,52 % -4,09 % -6,77 % 11,75 % 19,86 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,12 % 1,43 % 2,78 % 8,96 % 7,73 % 6,18 %
Delta -0,01 % -2,04 % 0,52 % -2,32 % -9,88 % -9,62 % -4,10 % -7,34 % 11,10 % 19,55 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,38 % 1,60 % 8,20 % 8,64 % -7,86 % 4,42 % 7,02 % -10,94 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta 8,72 % -1,51 % 8,68 % 9,18 % -7,45 % 4,67 % 7,43 % -10,55 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 8,68 % -1,65 % 8,21 % 9,22 % -7,31 % 4,90 % 7,47 % -10,50 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,52 % 1,10 % 3,90 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta -3,27 % -1,61 % 2,54 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -3,34 % -1,79 % 2,41 %
Rischio
Volatilità 7,71 % 7,49 % 7,31 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -11,45 % -11,87 % -11,87 %
Tempo di recupero - 774 j 774 j
DSR 6,46 % 5,91 % 5,29 %
Sortino -0,52 -0,30 0,46
VAR 95 -2,26 % -1,64 % -1,52 %
VAR 99 -4,02 % -4,02 % -2,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,24 0,33
TEV 7,69 % 7,48 % 7,33 %
Information ratio (IR) -0,43 -0,24 0,33
Up Capture Ratio -0,83 -0,02 -0,02
Down Capture Ratio - -181,87 -15,67
Indice Omega 0,77 0,89 1,12
Reattività
Beta 18,27 3,41 -1,13
3,48 0,46 0,16
Beta bull 18,27 7,04 7,04
Beta bear - -3.906,97 7,47
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,92 -0,57
Kurtosis 2,76 2,74 2,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester