Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,54 % -0,60 % -3,72 % -5,03 % -7,06 % 0,29 % 8,56 % 15,41 % 21,59 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,15 % 0,54 % 1,12 % 0,93 % 3,04 % 7,82 % 6,62 % 5,29 %
Delta 0,13 % -0,61 % -0,76 % -4,26 % -6,15 % -7,98 % -2,74 % 0,74 % 8,79 % 16,30 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,30 % 1,09 % 3,08 % 8,50 % 7,26 % 5,74 %
Delta 0,14 % -0,58 % -0,77 % -4,30 % -6,33 % -8,14 % -2,79 % 0,06 % 8,15 % 15,85 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,38 % 1,60 % 8,20 % 8,64 % -7,86 % 4,42 % 7,02 % -10,94 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 8,73 % -1,47 % 8,66 % 9,19 % -7,44 % 4,67 % 7,47 % -10,54 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 8,68 % -1,65 % 8,21 % 9,22 % -7,31 % 4,90 % 7,47 % -10,50 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,78 % 2,91 % 2,67 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -2,26 % 0,40 % 1,38 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -2,33 % 0,17 % 1,26 %
Rischio
Volatilità 7,80 % 7,67 % 7,38 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -9,97 % -11,87 % -11,87 %
Tempo di recupero - 774 j 774 j
DSR 6,27 % 5,84 % 5,37 %
Sortino -0,37 0,03 0,23
VAR 95 -2,26 % -1,64 % -1,57 %
VAR 99 -4,02 % -4,02 % -2,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,02 0,17
TEV 7,79 % 7,68 % 7,39 %
Information ratio (IR) -0,30 0,02 0,17
Up Capture Ratio 0,35 0,30 0,30
Down Capture Ratio - -74,59 -11,08
Indice Omega 0,91 1,03 1,10
Reattività
Beta 16,74 -1,51 -0,45
2,39 0,13 0,03
Beta bull 16,74 6,41 6,41
Beta bear - -48,58 9,53
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,86 -0,57
Kurtosis 3,00 2,61 2,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester