Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,41 % 1,54 % 3,31 % 9,46 % 8,46 % 7,24 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,64 % 1,09 % 1,20 % 2,86 % 8,29 % 6,93 % 5,70 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,03 % -0,01 % 0,31 % 0,34 % 0,45 % 1,16 % 1,53 % 1,55 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,11 % 0,22 % 0,23 % 0,42 % 0,65 % 0,91 % 1,22 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 % -0,29 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,32 % 0,18 % 0,61 % 0,08 % -0,02 % -0,17 % 0,07 % 0,11 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,28 % 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 % 0,15 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,38 % 3,02 % 1,61 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,51 % 0,37 % 0,30 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,41 % 0,20 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,18 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,02 % -0,07 % -0,94 %
Tempo di recupero 6 j 11 j 1002 j
DSR 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Sortino 18,22 4,10 4,44
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,60 1,11 0,62
TEV 0,05 % 0,08 % 0,06 %
Information ratio (IR) 8,24 2,59 2,82
Up Capture Ratio 1,13 1,07 1,07
Down Capture Ratio - 0,40 0,77
Indice Omega 16,35 4,80 6,35
Reattività
Beta 0,93 0,99 1,02
67,27 81,81 95,12
Beta bull 0,93 0,98 0,98
Beta bear - 0,98 1,06
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,84 0,16
Kurtosis 0,17 1,07 -1,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester