Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,16 % | -3,46 % | -13,31 % | -25,18 % | -28,99 % | -22,39 % | -36,30 % | -54,82 % | -74,07 % | -86,07 % |
| Categoria | -1,28 % | -3,67 % | -10,59 % | -14,96 % | -22,35 % | -16,07 % | -23,95 % | -40,86 % | -72,90 % | -86,67 % |
| Delta | -0,88 % | 0,21 % | -2,72 % | -10,22 % | -6,64 % | -6,33 % | -12,35 % | -13,96 % | -1,16 % | 0,60 % |
| Benchmark* | 0,50 % | 2,00 % | 5,93 % | 10,24 % | 18,88 % | 13,26 % | 18,38 % | 27,25 % | 56,70 % | 97,82 % |
| Delta | -2,66 % | -5,46 % | -19,24 % | -35,42 % | -47,87 % | -35,66 % | -54,68 % | -82,07 % | -130,76 % | -183,89 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -37,22 % | -7,47 % | -25,67 % | -8,06 % | -30,84 % | 19,07 % | -24,22 % | -22,82 % |
| Categoria | -25,42 % | 12,57 % | -31,87 % | -29,33 % | -37,10 % | 17,77 % | -29,14 % | -22,45 % |
| Delta | -11,80 % | -20,04 % | 6,20 % | 21,27 % | 6,27 % | 1,31 % | 4,92 % | -0,37 % |
| Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
| Delta | -55,89 % | 5,30 % | -48,68 % | -6,84 % | -56,41 % | 32,03 % | -36,78 % | -27,49 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -29,69 % | -22,96 % | -20,99 % |
| Categoria | -16,58 % | -14,29 % | -20,86 % |
| Delta | -13,11 % | -8,67 % | -0,13 % |
| Benchmark* | 11,93 % | 7,30 % | 7,67 % |
| Delta | -41,62 % | -30,26 % | -28,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,46 % | 31,78 % | 44,64 % |
| Volatilità Categoria | 20,27 % | 25,60 % | 33,74 % |
| Volatilità Benchmark | 11,99 % | 16,22 % | 20,94 % |
| Max drawdown | -36,67 % | -62,10 % | -84,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,14 % | 23,23 % | 29,17 % |
| Sortino | -1,51 | -1,05 | -0,74 |
| VAR 95 | -7,47 % | -7,47 % | -9,06 % |
| VAR 99 | -8,58 % | -10,98 % | -14,81 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,26 | -0,77 | -0,48 |
| TEV | 36,46 % | 46,08 % | 64,27 % |
| Information ratio (IR) | -1,14 | -0,66 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | -1,88 | -1,68 | -1,74 |
| Down Capture Ratio | -1,47 | -1,48 | -1,77 |
| Indice Omega | 0,60 | 0,77 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,69 | -1,62 | -1,94 |
| R² | 58,70 | 68,11 | 82,57 |
| Beta bull | -1,38 | -1,53 | -1,90 |
| Beta bear | -2,42 | -1,77 | -2,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | 0,57 | 1,83 |
| Kurtosis | -0,52 | 2,18 | 14,91 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi IBEX 35 Doble Inv Diar -2x UE Acc
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR