Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,07 % 0,68 % 0,76 % 2,04 % 1,74 % 4,91 % 15,96 % 17,49 % 14,66 %
Categoria 0,11 % 0,14 % 0,24 % 0,38 % 0,24 % 0,48 % 4,80 % 12,35 % 12,97 % 14,44 %
Delta -0,08 % -0,07 % 0,44 % 0,38 % 1,80 % 1,26 % 0,11 % 3,61 % 4,52 % 0,22 %
Benchmark* 0,11 % 0,14 % 0,24 % 0,38 % 0,24 % 0,48 % 4,80 % 12,35 % 12,97 % 14,44 %
Delta -0,08 % -0,07 % 0,44 % 0,38 % 1,80 % 1,26 % 0,11 % 3,61 % 4,52 % 0,22 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,83 % 7,82 % -3,47 % 1,37 % -0,55 % 1,44 % -1,39 % 1,12 %
Categoria 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 1,24 % 1,31 % 2,03 % -2,10 % -0,83 % -4,18 % -0,19 % 2,30 %
Benchmark* 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 1,24 % 1,31 % 2,03 % -2,10 % -0,83 % -4,18 % -0,19 % 2,30 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,93 % 5,01 % 3,40 %
Categoria 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta 0,44 % 1,44 % 0,86 %
Benchmark* 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta 0,44 % 1,44 % 0,86 %
Rischio
Volatilità 0,69 % 1,41 % 1,27 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Max drawdown -0,60 % -2,65 % -5,18 %
Tempo di recupero 62 j 237 j 525 j
DSR 0,47 % 1,06 % 0,92 %
Sortino 3,89 2,13 2,17
VAR 95 -0,09 % -0,21 % -0,21 %
VAR 99 -0,31 % -0,65 % -0,63 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,63 1,61 1,58
TEV 2,75 % 2,99 % 2,69 %
Information ratio (IR) 0,16 0,48 0,32
Up Capture Ratio 0,38 0,36 0,28
Down Capture Ratio -0,16 -0,15 -0,13
Indice Omega 2,77 2,09 2,03
Reattività
Beta 0,10 0,15 0,14
19,31 12,13 9,24
Beta bull -0,08 -0,04 0,06
Beta bear 0,20 0,44 0,34
Asimmetria
Skewness -1,41 -3,03 -2,45
Kurtosis 7,06 16,43 14,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi