Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,30 % 0,36 % 0,45 % 1,16 % 0,59 % 3,84 % 17,53 % 16,76 % 16,85 %
Categoria -0,01 % 0,25 % -0,21 % -0,26 % 0,62 % 0,29 % 4,83 % 14,56 % 12,51 % 20,41 %
Delta 0,04 % 0,04 % 0,57 % 0,71 % 0,54 % 0,30 % -1,00 % 2,97 % 4,25 % -3,56 %
Benchmark* -0,01 % 0,25 % -0,21 % -0,26 % 0,62 % 0,29 % 4,83 % 14,56 % 12,51 % 20,41 %
Delta 0,04 % 0,04 % 0,57 % 0,71 % 0,54 % 0,30 % -1,00 % 2,97 % 4,25 % -3,56 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 6,83 % 7,82 % -3,47 % 1,37 % -0,55 % 1,44 % -1,39 %
Categoria 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta 1,26 % 1,02 % 1,09 % 1,92 % -2,47 % -0,55 % -4,56 % -0,53 %
Benchmark* 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta 1,26 % 1,02 % 1,09 % 1,92 % -2,47 % -0,55 % -4,56 % -0,53 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,09 % 5,58 % 3,09 %
Categoria 1,93 % 4,52 % 2,28 %
Delta 1,15 % 1,06 % 0,80 %
Benchmark* 1,93 % 4,52 % 2,28 %
Delta 1,15 % 1,06 % 0,80 %
Rischio
Volatilità 0,74 % 0,67 % 1,25 %
Volatilità Categoria 2,63 % 2,73 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 2,63 % 2,73 % 2,82 %
Max drawdown -0,53 % -0,60 % -5,18 %
Tempo di recupero 32 j 62 j 525 j
DSR 0,52 % 0,35 % 0,93 %
Sortino 2,04 7,38 1,35
VAR 95 -0,15 % -0,05 % -0,21 %
VAR 99 -0,31 % -0,20 % -0,63 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 3,81 1,01
TEV 2,39 % 2,59 % 2,69 %
Information ratio (IR) 0,48 0,41 0,30
Up Capture Ratio 0,33 0,39 0,28
Down Capture Ratio -0,09 -0,30 -0,10
Indice Omega 1,77 4,47 1,64
Reattività
Beta 0,13 0,08 0,14
20,63 10,96 10,20
Beta bull 0,00 0,05 0,07
Beta bear 0,26 0,17 0,32
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,50 -2,56
Kurtosis 4,42 3,68 14,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi