Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,45 % 1,45 % 0,09 % 1,30 % 1,03 % -0,49 % 0,44 % -13,07 % -3,31 %
Categoria -0,08 % 0,22 % 0,44 % -0,75 % 0,39 % 0,79 % 0,64 % 11,05 % 2,47 % 12,35 %
Delta -0,08 % 0,24 % 1,00 % 0,84 % 0,92 % 0,23 % -1,13 % -10,61 % -15,54 % -15,66 %
Benchmark* -0,27 % 0,45 % 1,34 % -0,20 % 1,22 % 1,40 % 0,23 % 4,82 % -7,56 % 4,04 %
Delta 0,11 % 0,01 % 0,10 % 0,29 % 0,08 % -0,37 % -0,72 % -4,38 % -5,51 % -7,35 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,24 % 2,66 % 0,39 % -12,14 % 0,46 % 0,46 % 7,78 % 4,25 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -6,97 % -2,49 % -4,73 % -2,85 % -1,56 % -0,21 % 0,43 % 5,07 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,53 % -1,80 % -1,59 % -0,74 % -1,47 % 0,52 % -1,04 % 0,35 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,22 % -0,42 % -3,16 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -1,74 % -3,66 % -3,45 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,85 % -1,35 % -1,20 %
Rischio
Volatilità 3,73 % 5,86 % 6,49 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,12 % -8,73 % -17,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,99 % 4,62 % 4,96 %
Sortino -1,09 -0,70 -1,06
VAR 95 -1,03 % -1,12 % -1,33 %
VAR 99 -1,12 % -3,64 % -2,88 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,55 -0,81
TEV 0,87 % 0,87 % 0,90 %
Information ratio (IR) -0,98 -1,56 -1,33
Up Capture Ratio 0,96 0,97 0,98
Down Capture Ratio 1,04 1,06 1,05
Indice Omega 0,76 0,82 0,74
Reattività
Beta 0,99 1,00 1,01
R² 94,59 97,82 98,09
Beta bull 0,85 0,98 1,02
Beta bear 1,06 0,97 0,98
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,94 -0,10
Kurtosis -0,54 5,22 3,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index