Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,15 % 0,93 % 0,93 % 1,19 % 1,87 % 4,56 % 25,08 % 28,99 % 54,25 %
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta 0,04 % 0,33 % 0,06 % 0,47 % 2,84 % 2,34 % 2,58 % 20,42 % 26,53 % 46,21 %
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,24 % 0,57 % -0,50 % 2,23 % 7,14 % 6,54 % 6,79 % 31,39 % 38,53 % 52,00 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 3,73 % 7,77 % 5,91 % -1,60 % 13,69 % 13,60 % -12,27 % 10,61 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 7,96 % 5,42 %
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta 2,48 % 6,44 % 4,81 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 6,33 % 10,63 % 7,35 %
Rischio
Volatilità 2,98 % 5,55 % 5,47 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero - 170 j 807 j
DSR 2,16 % 3,67 % 3,59 %
Sortino 0,86 1,38 1,09
VAR 95 -0,35 % -1,06 % -1,11 %
VAR 99 -1,79 % -2,51 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,91 0,72
TEV 6,33 % 7,59 % 8,50 %
Information ratio (IR) 1,00 1,40 0,86
Up Capture Ratio 0,35 0,36 0,11
Down Capture Ratio 0,09 -0,11 -0,18
Indice Omega 1,28 1,44 1,34
Reattività
Beta 0,22 0,18 0,00
31,45 4,18 0,00
Beta bull 0,24 0,11 -0,18
Beta bear 0,23 0,32 0,25
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,26 -0,07
Kurtosis 7,84 3,97 3,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index