Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,06 % -0,01 % 0,70 % 0,17 % 1,82 % 3,83 % 27,94 % 27,61 % 52,71 %
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta -0,34 % -0,15 % -0,17 % 0,02 % 0,02 % 2,09 % 2,15 % 21,56 % 24,93 % 44,19 %
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta -0,39 % -0,27 % 0,01 % 0,91 % 3,00 % 6,47 % 6,35 % 33,18 % 36,78 % 49,89 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 3,72 % 7,74 % 5,92 % -1,60 % 13,68 % 13,59 % -12,27 % 10,61 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,20 % 8,59 % 5,07 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 2,34 % 6,64 % 4,47 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 6,58 % 10,59 % 6,87 %
Rischio
Volatilità 2,82 % 5,43 % 5,44 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero 143 j 170 j 807 j
DSR 2,13 % 3,56 % 3,59 %
Sortino 0,72 1,59 0,99
VAR 95 -0,35 % -1,06 % -1,11 %
VAR 99 -1,79 % -2,51 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 1,04 0,65
TEV 6,42 % 7,53 % 8,47 %
Information ratio (IR) 1,03 1,41 0,81
Up Capture Ratio 0,31 0,38 0,10
Down Capture Ratio 0,07 -0,12 -0,18
Indice Omega 1,25 1,54 1,31
Reattività
Beta 0,20 0,17 0,01
28,49 4,23 0,01
Beta bull 0,14 0,09 -0,15
Beta bear 0,24 0,31 0,26
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,29 -0,06
Kurtosis 9,44 4,57 3,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index