Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,20 % -0,16 % 0,48 % 1,95 % 2,95 % 3,39 % 25,31 % 22,06 % 47,07 %
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta -0,05 % 0,33 % 0,06 % -0,04 % 0,47 % 2,44 % 3,04 % 15,72 % 19,66 % 38,37 %
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta 0,04 % 0,73 % 0,88 % 0,38 % 2,14 % 7,76 % 8,16 % 25,84 % 30,25 % 45,29 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 3,71 % 7,72 % 5,96 % -1,59 % 13,66 % 13,64 % -12,23 % 10,57 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,11 % 8,23 % 4,40 %
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta 3,15 % 5,04 % 3,82 %
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 8,13 % 8,44 % 6,10 %
Rischio
Volatilità 2,62 % 4,80 % 5,05 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero 143 j 170 j 807 j
DSR 1,99 % 3,10 % 3,43 %
Sortino 0,91 1,67 0,80
VAR 95 -0,26 % -0,75 % -1,01 %
VAR 99 -1,79 % -2,26 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,08 0,54
TEV 5,80 % 7,19 % 7,94 %
Information ratio (IR) 1,40 1,17 0,77
Up Capture Ratio 0,40 0,34 0,15
Down Capture Ratio 0,10 -0,14 -0,10
Indice Omega 1,36 1,56 1,25
Reattività
Beta 0,23 0,13 0,05
39,71 3,00 0,40
Beta bull 0,26 0,08 -0,10
Beta bear 0,24 0,23 0,25
Asimmetria
Skewness -2,10 -0,14 -0,22
Kurtosis 13,54 6,79 4,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index