Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % -0,02 % 3,58 % -0,42 % -2,90 % -3,00 % -4,32 % 3,26 % -5,51 % 7,72 %
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta 0,30 % -0,32 % 2,37 % -0,46 % -3,96 % -4,22 % -5,21 % -8,72 % -8,74 % -4,71 %
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,33 % -0,41 % 1,19 % -2,11 % -5,46 % -5,64 % -5,87 % -3,62 % 1,09 % 3,87 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,32 % -3,59 % 8,45 % -10,53 % 1,75 % 4,17 % 8,08 % 2,44 %
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta 0,60 % -8,77 % 3,30 % -1,26 % -0,28 % 3,49 % 0,72 % 3,25 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,03 % -8,05 % 6,47 % 0,87 % -0,18 % 4,23 % -0,74 % -1,46 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,67 % -0,02 % -1,58 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -7,21 % -3,27 % -1,88 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -6,29 % -0,95 % 0,38 %
Rischio
Volatilità 5,00 % 6,88 % 7,78 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -9,86 % -9,86 % -13,19 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,20 % 4,90 % 5,71 %
Sortino -2,07 -0,58 -0,64
VAR 95 -1,27 % -1,45 % -1,68 %
VAR 99 -1,54 % -2,12 % -2,95 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,74 -0,41 -0,47
TEV 5,08 % 5,73 % 5,91 %
Information ratio (IR) -1,24 -0,17 0,06
Up Capture Ratio 0,25 0,78 0,85
Down Capture Ratio 0,79 0,81 0,83
Indice Omega 0,56 0,89 0,86
Reattività
Beta 0,47 0,71 0,81
R² 11,96 36,61 44,57
Beta bull 0,36 1,02 0,93
Beta bear 0,21 0,38 0,65
Asimmetria
Skewness 0,03 0,29 0,08
Kurtosis -0,37 0,98 1,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index