Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 2,23 % 5,21 % -1,60 % 6,53 % 16,97 % 24,79 % 87,65 % 94,88 % 146,97 %
Categoria -0,02 % 2,04 % 5,71 % 0,37 % 8,36 % 15,08 % 20,34 % 60,37 % 56,90 % 96,28 %
Delta -0,03 % 0,20 % -0,50 % -1,98 % -1,83 % 1,89 % 4,45 % 27,27 % 37,99 % 50,69 %
Benchmark* 0,73 % 2,28 % 6,66 % 1,92 % 11,90 % 18,93 % 25,85 % 83,87 % 99,13 % 130,78 %
Delta -0,78 % -0,04 % -1,45 % -3,52 % -5,37 % -1,96 % -1,06 % 3,78 % -4,25 % 16,19 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,11 % 10,57 % 13,26 % -3,59 % 27,53 % -8,97 % 22,39 % -13,97 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 14,04 % 3,36 % -0,62 % 4,39 % 5,10 % -1,34 % 1,77 % -1,11 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 4,22 % -0,28 % -2,24 % -2,16 % 4,85 % 4,12 % 2,73 % -2,08 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,01 % 23,19 % 13,93 %
Categoria 17,60 % 17,12 % 9,27 %
Delta 4,41 % 6,07 % 4,66 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -1,29 % 0,70 % -0,69 %
Rischio
Volatilità 13,37 % 13,76 % 14,97 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -9,71 % -17,33 % -19,36 %
Tempo di recupero 69 j 73 j 371 j
DSR 9,32 % 9,70 % 10,95 %
Sortino 2,14 2,10 1,08
VAR 95 -2,58 % -2,58 % -3,01 %
VAR 99 -6,64 % -6,64 % -6,64 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,48 0,79
TEV 5,33 % 5,02 % 4,74 %
Information ratio (IR) -0,24 0,14 -0,15
Up Capture Ratio 0,98 1,05 1,02
Down Capture Ratio 0,99 1,06 1,04
Indice Omega 1,69 1,65 1,34
Reattività
Beta 1,04 1,06 1,02
R² 84,22 86,98 90,04
Beta bull 0,95 1,01 0,96
Beta bear 1,25 1,11 1,05
Asimmetria
Skewness -1,06 -1,29 -1,08
Kurtosis 2,97 5,37 3,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR