Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 8,90 % 8,80 % 9,49 % 8,38 % 13,28 % -13,46 % 15,38 % 118,48 % 29,22 %
Categoria -0,06 % 2,18 % -3,76 % -10,05 % -9,74 % -8,85 % -6,74 % -2,92 % 55,16 % 26,73 %
Delta 0,63 % 6,73 % 12,57 % 19,55 % 18,11 % 22,13 % -6,72 % 18,30 % 63,32 % 2,48 %
Benchmark* 0,50 % 2,93 % -4,46 % -5,42 % -6,81 % -5,53 % 2,32 % 4,57 % 32,20 % 31,85 %
Delta 0,07 % 5,98 % 13,26 % 14,92 % 15,19 % 18,82 % -15,78 % 10,81 % 86,28 % -2,63 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,95 % 30,87 % 6,90 % 32,09 % -10,59 % 13,15 % -10,69 % -0,14 %
Categoria 5,45 % 8,64 % -2,12 % 16,28 % 2,92 % 12,81 % -12,30 % 14,25 %
Delta -28,39 % 22,23 % 9,02 % 15,81 % -13,51 % 0,34 % 1,62 % -14,38 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -37,29 % 24,86 % 22,05 % 26,50 % -18,90 % -7,56 % -0,16 % -20,80 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -21,78 % 0,48 % 14,93 %
Categoria -4,79 % 0,91 % 11,78 %
Delta -16,99 % -0,44 % 3,16 %
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -29,83 % -1,85 % 6,71 %
Rischio
Volatilità 22,44 % 21,13 % 22,46 %
Volatilità Categoria 10,30 % 9,99 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -27,14 % -27,14 % -27,14 %
Tempo di recupero - - -
DSR 18,02 % 14,78 % 13,98 %
Sortino -1,40 -0,14 0,97
VAR 95 -4,40 % -4,25 % -4,25 %
VAR 99 -10,94 % -7,21 % -6,47 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,12 -0,10 0,61
TEV 21,08 % 19,65 % 19,84 %
Information ratio (IR) -1,42 -0,09 0,34
Up Capture Ratio 0,51 0,71 0,94
Down Capture Ratio 1,22 0,71 0,68
Indice Omega 0,69 1,01 1,31
Reattività
Beta 0,65 0,67 0,75
16,40 18,05 24,54
Beta bull -0,15 0,50 0,81
Beta bear 0,75 0,72 0,51
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,02 0,22
Kurtosis 1,56 0,83 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR