Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | 0,41 % | -2,00 % | -5,34 % | -4,30 % | -10,09 % | -9,25 % | -32,52 % | -47,22 % | -57,47 % |
| Categoria | -0,41 % | -1,13 % | -4,93 % | -16,07 % | -15,42 % | -22,94 % | -25,11 % | -53,74 % | -70,02 % | -81,53 % |
| Delta | 0,22 % | 1,54 % | 2,93 % | 10,74 % | 11,12 % | 12,85 % | 15,86 % | 21,22 % | 22,80 % | 24,06 % |
| Benchmark* | 0,32 % | 0,31 % | 2,60 % | 8,13 % | 8,44 % | 15,02 % | 15,67 % | 53,31 % | 75,47 % | 78,55 % |
| Delta | -0,50 % | 0,10 % | -4,60 % | -13,47 % | -12,74 % | -25,12 % | -24,92 % | -85,83 % | -122,69 % | -136,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,26 % | -14,02 % | 2,10 % | -22,10 % | -8,51 % | -25,18 % | 10,56 % | -12,00 % |
| Categoria | -13,03 % | -24,85 % | 11,86 % | -31,11 % | -29,20 % | -36,52 % | 18,89 % | -29,31 % |
| Delta | 7,77 % | 10,84 % | -9,76 % | 9,01 % | 20,69 % | 11,34 % | -8,33 % | 17,31 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -14,43 % | -32,68 % | 14,88 % | -45,11 % | -7,29 % | -50,75 % | 23,51 % | -24,56 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,57 % | -13,34 % | -12,37 % |
| Categoria | -22,30 % | -23,20 % | -21,86 % |
| Delta | 14,73 % | 9,86 % | 9,50 % |
| Benchmark* | 14,26 % | 16,32 % | 12,13 % |
| Delta | -21,83 % | -29,66 % | -24,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,54 % | 15,61 % | 17,13 % |
| Volatilità Categoria | 24,75 % | 23,91 % | 26,53 % |
| Volatilità Benchmark | 16,38 % | 15,06 % | 16,68 % |
| Max drawdown | -16,76 % | -39,28 % | -53,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,53 % | 11,67 % | 12,34 % |
| Sortino | -0,91 | -1,38 | -1,12 |
| VAR 95 | -3,42 % | -3,81 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -4,56 % | -4,56 % | -5,73 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,60 | -1,04 | -0,81 |
| TEV | 33,71 % | 30,38 % | 33,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,65 | -0,98 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | -0,95 | -0,98 | -0,99 |
| Down Capture Ratio | -1,15 | -1,07 | -1,02 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,69 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,04 | -1,00 | -1,00 |
| R² | 95,11 | 92,50 | 94,73 |
| Beta bull | -0,95 | -0,92 | -0,94 |
| Beta bear | -1,10 | -1,02 | -1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,15 | 0,61 | 0,66 |
| Kurtosis | 2,80 | 1,46 | 2,85 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Xtrackers Euro Stoxx 50 Sh Dai Sw ETF1C
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR