Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -4,83 % 0,26 % -0,59 % -4,07 % -6,03 % -2,36 % -28,52 % -53,04 % -55,31 %
Categoria -0,25 % -6,36 % -0,92 % -1,99 % -7,00 % -9,47 % -12,94 % -41,91 % -73,70 % -79,69 %
Delta -0,03 % 1,53 % 1,17 % 1,40 % 2,93 % 3,44 % 10,57 % 13,39 % 20,67 % 24,38 %
Benchmark* 0,35 % 3,31 % -0,09 % 2,20 % 5,98 % 7,65 % 7,80 % 37,41 % 86,61 % 66,71 %
Delta -0,63 % -8,15 % 0,35 % -2,79 % -10,05 % -13,68 % -10,16 % -65,93 % -139,65 % -122,02 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,26 % -14,02 % 2,10 % -22,10 % -8,51 % -25,18 % 10,56 % -12,00 %
Categoria -13,03 % -24,85 % 12,08 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 7,77 % 10,84 % -9,98 % 9,01 % 20,69 % 11,34 % -8,33 % 17,31 %
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -14,43 % -32,68 % 14,88 % -45,11 % -7,29 % -50,75 % 23,51 % -24,56 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,41 % -9,95 % -15,15 %
Categoria -10,34 % -14,50 % -25,48 %
Delta 8,94 % 4,54 % 10,33 %
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta -8,17 % -20,28 % -29,68 %
Rischio
Volatilità 14,68 % 15,17 % 18,19 %
Volatilità Categoria 19,83 % 23,79 % 28,42 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -15,76 % -38,75 % -60,14 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,25 % 11,44 % 13,99 %
Sortino -0,47 -1,10 -1,18
VAR 95 -3,42 % -3,81 % -4,26 %
VAR 99 -3,87 % -4,36 % -7,88 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,83 -0,90
TEV 27,32 % 29,53 % 35,77 %
Information ratio (IR) -0,30 -0,69 -0,83
Up Capture Ratio -0,97 -0,99 -1,00
Down Capture Ratio -1,20 -1,03 -1,01
Indice Omega 0,88 0,75 0,70
Reattività
Beta -1,09 -0,99 -1,00
92,50 92,11 95,21
Beta bull -0,97 -0,94 -0,96
Beta bear -1,31 -1,01 -1,05
Asimmetria
Skewness 0,43 0,21 0,14
Kurtosis 0,38 -0,14 2,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR