Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 0,11 % 3,51 % 4,07 % -0,27 % 4,01 % -7,02 % -20,20 % -36,97 % -58,75 %
Categoria -2,07 % -0,87 % 6,26 % 5,86 % 0,27 % 5,57 % -19,27 % -42,83 % -57,81 % -80,62 %
Delta 1,53 % 0,98 % -2,75 % -1,79 % -0,54 % -1,56 % 12,25 % 22,63 % 20,83 % 21,88 %
Benchmark* 1,05 % 0,43 % -2,52 % -2,28 % 2,72 % -2,17 % 12,63 % 40,33 % 54,01 % 87,97 %
Delta -1,59 % -0,32 % 6,03 % 6,35 % -2,99 % 6,17 % -19,65 % -60,53 % -90,98 % -146,72 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,21 % -5,26 % -14,02 % 2,10 % -22,10 % -8,51 % -25,18 % 10,56 %
Categoria -30,10 % -13,29 % -24,82 % 11,97 % -30,79 % -28,35 % -36,03 % 18,61 %
Delta 13,89 % 8,03 % 10,81 % -9,87 % 8,69 % 19,83 % 10,85 % -8,06 %
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -40,26 % -14,43 % -32,68 % 14,88 % -45,11 % -7,29 % -50,75 % 23,51 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,92 % -10,74 % -11,93 %
Categoria -26,64 % -21,61 % -19,66 %
Delta 14,72 % 10,87 % 7,74 %
Benchmark* 18,86 % 15,48 % 12,35 %
Delta -30,78 % -26,22 % -24,28 %
Rischio
Volatilità 15,67 % 14,71 % 15,86 %
Volatilità Categoria 22,51 % 21,47 % 24,09 %
Volatilità Benchmark 14,49 % 13,57 % 15,35 %
Max drawdown -25,44 % -33,09 % -46,78 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,62 % 10,66 % 11,33 %
Sortino -1,32 -1,29 -1,21
VAR 95 -2,99 % -3,42 % -3,46 %
VAR 99 -4,56 % -4,22 % -4,56 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,94 -0,86
TEV 29,94 % 28,03 % 30,96 %
Information ratio (IR) -1,03 -0,94 -0,78
Up Capture Ratio -1,00 -0,98 -0,99
Down Capture Ratio -1,23 -1,14 -1,03
Indice Omega 0,72 0,73 0,74
Reattività
Beta -1,05 -1,05 -1,00
94,36 93,17 93,57
Beta bull -0,96 -0,99 -0,93
Beta bear -0,99 -1,07 -1,03
Asimmetria
Skewness 1,42 0,74 0,89
Kurtosis 4,89 2,05 3,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR