Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % 4,69 % 8,85 % 12,87 % 18,85 % 6,14 % 23,03 % 21,37 % 88,80 % 68,03 %
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,71 % 0,27 % -0,67 % 0,33 % -5,09 % -1,05 % -2,92 % -19,26 % 1,25 % -49,95 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,20 % 6,78 % -12,77 % 17,38 % 37,02 % -2,84 % 4,41 % -14,25 %
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta 0,18 % -6,50 % -7,13 % 5,95 % 14,57 % -6,19 % -12,39 % -8,75 %
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -9,42 % -5,18 % -16,40 % -15,04 % 27,33 % -15,48 % -4,52 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,20 % 4,69 % 13,04 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta 0,18 % -4,86 % 0,64 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 16,02 % 15,51 % 18,39 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,31 % -18,48 % -30,62 %
Tempo di recupero 183 j 756 j -
DSR 11,53 % 11,34 % 12,01 %
Sortino 1,82 0,14 0,94
VAR 95 -3,01 % -3,32 % -3,82 %
VAR 99 -8,44 % -5,21 % -5,98 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,11 0,62
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,61 1,07 1,28
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,49 0,27
Kurtosis 3,59 0,84 2,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR