Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -1,35 % 3,79 % 11,41 % 8,12 % 20,13 % 21,85 % 10,67 % 80,08 % 62,35 %
Categoria 0,09 % 0,58 % 3,46 % 11,43 % 12,53 % 20,43 % 21,27 % 30,52 % 76,61 % 105,97 %
Delta -0,87 % -1,93 % 0,33 % -0,02 % -4,42 % -0,30 % 0,58 % -19,85 % 3,46 % -43,62 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,78 % -12,77 % 17,38 % 37,02 % -2,84 % 4,41 % -14,25 % 3,27 %
Categoria 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 % -0,73 %
Delta -6,50 % -7,13 % 5,95 % 14,57 % -6,19 % -12,39 % -8,75 % 4,00 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -9,42 % -5,18 % -16,40 % -15,04 % 27,33 % -15,48 % -4,52 % 10,31 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,81 % 2,80 % 13,39 %
Categoria 19,36 % 7,70 % 12,59 %
Delta 0,45 % -4,90 % 0,80 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 15,71 % 15,42 % 18,35 %
Volatilità Categoria 12,22 % 11,35 % 13,15 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,31 % -19,83 % -30,62 %
Tempo di recupero 183 j 838 j -
DSR 11,48 % 11,41 % 11,98 %
Sortino 1,53 -0,02 0,98
VAR 95 -3,01 % -3,32 % -3,82 %
VAR 99 -8,44 % -5,21 % -5,98 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 -0,02 0,64
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,48 1,02 1,28
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,46 0,27
Kurtosis 3,85 0,87 2,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR