Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,27 % 1,17 % 3,06 % 8,71 % 7,45 % 5,84 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,50 % 1,06 % 0,97 % 2,94 % 7,99 % 6,66 % 5,35 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,02 % 0,07 % 0,21 % 0,20 % 0,12 % 0,73 % 0,79 % 0,49 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,16 % 3,02 % 8,60 % 7,36 % 5,83 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,09 % 0,00 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,79 % 3,28 % -0,03 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,48 % -0,52 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,13 % 0,21 % 0,42 % -0,04 % -0,15 % -0,24 % -0,03 % -0,12 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,08 % 0,03 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,15 % 2,77 % 1,42 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,11 % 0,26 % 0,13 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,04 % 0,03 % 0,01 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,18 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown 0,00 % -0,10 % -1,27 %
Tempo di recupero 2 j 153 j 1080 j
DSR 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Sortino 5,90 3,36 1,78
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,18 0,05
TEV 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Information ratio (IR) 3,81 2,01 0,80
Up Capture Ratio 1,01 1,01 1,01
Down Capture Ratio - 1,07 1,02
Indice Omega 7,60 3,01 1,97
Reattività
Beta 1,03 1,02 1,02
98,09 99,40 99,81
Beta bull 1,03 1,03 1,03
Beta bear - 1,06 1,00
Asimmetria
Skewness -0,33 -1,21 0,11
Kurtosis -1,10 0,49 -1,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester