Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,35 % 1,01 % 3,20 % 8,50 % 7,23 % 5,62 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,17 % 0,44 % 1,14 % 0,84 % 3,10 % 7,69 % 6,58 % 5,19 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,16 % 0,21 % 0,17 % 0,09 % 0,81 % 0,65 % 0,43 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 1,00 % 3,15 % 8,39 % 7,15 % 5,63 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,08 % -0,01 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,79 % 3,28 % -0,03 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,48 % -0,52 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,13 % 0,21 % 0,42 % -0,04 % -0,15 % -0,24 % -0,03 % -0,12 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,08 % 0,03 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,31 % 2,70 % 1,37 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,18 % 0,28 % 0,12 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,05 % 0,03 % 0,02 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,20 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown - -0,15 % -1,31 %
Tempo di recupero - 201 j 1113 j
DSR 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Sortino 7,68 3,45 1,97
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,17 0,06
TEV 0,01 % 0,02 % 0,01 %
Information ratio (IR) 4,73 2,00 1,60
Up Capture Ratio 1,01 1,01 1,01
Down Capture Ratio - 1,03 1,02
Indice Omega 8,44 3,00 1,91
Reattività
Beta 1,02 1,02 1,02
97,71 99,49 99,81
Beta bull 1,02 1,03 1,03
Beta bear - 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness -0,41 -1,13 0,17
Kurtosis -0,90 0,04 -1,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester