Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % 1,00 % 2,42 % -5,85 % 4,53 % 15,68 % 21,02 % 101,38 % 100,88 % 196,37 %
Categoria -0,76 % 0,26 % 1,36 % -4,31 % 4,17 % 10,47 % 14,58 % 67,65 % 56,43 % 137,85 %
Delta -0,27 % 0,74 % 1,06 % -1,54 % 0,36 % 5,22 % 6,43 % 33,73 % 44,46 % 58,53 %
Benchmark* -0,42 % 1,70 % 3,76 % -5,40 % 5,12 % 13,77 % 18,64 % 95,06 % 120,79 % 218,41 %
Delta -0,61 % -0,70 % -1,34 % -0,45 % -0,59 % 1,92 % 2,38 % 6,32 % -19,90 % -22,04 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,73 % 18,45 % 26,59 % -14,99 % 25,57 % -4,26 % 27,58 % -16,88 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 10,25 % 8,20 % 8,48 % -1,71 % -3,21 % -2,74 % 3,04 % -2,11 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,21 % 0,12 % -5,74 % -5,89 % 0,95 % 2,54 % -2,20 % -3,03 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,33 % 26,83 % 15,28 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 6,32 % 7,20 % 5,57 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta 3,17 % 1,39 % -2,16 %
Rischio
Volatilità 15,54 % 16,07 % 17,97 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -9,85 % -17,52 % -30,59 %
Tempo di recupero - 50 j 552 j
DSR 10,35 % 11,18 % 13,08 %
Sortino 1,67 2,15 1,00
VAR 95 -3,03 % -3,15 % -3,34 %
VAR 99 -6,48 % -6,48 % -7,15 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 1,50 0,73
TEV 3,00 % 3,26 % 4,89 %
Information ratio (IR) 1,06 0,43 -0,44
Up Capture Ratio 0,98 1,00 0,94
Down Capture Ratio 0,91 0,96 0,96
Indice Omega 1,47 1,62 1,31
Reattività
Beta 0,96 0,98 0,96
R² 96,41 95,91 92,75
Beta bull 0,98 0,96 0,95
Beta bear 1,00 1,01 0,98
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,07 -1,07
Kurtosis 0,81 3,61 3,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR