Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,48 % 0,58 % 3,29 % 8,25 % 12,15 % 13,67 % 77,56 % 59,25 % 156,16 %
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta 0,15 % 0,49 % -1,39 % -0,99 % -4,12 % -4,46 % -3,36 % 11,30 % -2,83 % -11,91 %
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta 0,15 % 0,34 % -1,60 % -1,91 % -5,65 % -6,93 % -5,82 % -0,61 % -22,29 % -56,46 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,75 % 22,40 % 22,48 % -21,13 % 27,04 % 15,80 % 28,00 % -9,11 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 12,05 % -4,87 % 2,90 % -5,14 % -5,76 % 5,25 % -2,65 % -7,29 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 11,03 % -10,10 % 0,38 % -6,25 % -9,97 % 5,28 % -5,39 % -8,57 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,84 % 19,94 % 10,67 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -3,80 % 3,07 % 0,01 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -6,02 % 0,29 % -2,63 %
Rischio
Volatilità 12,05 % 14,18 % 16,23 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,48 % -18,76 % -26,40 %
Tempo di recupero 92 j 127 j 763 j
DSR 7,15 % 9,09 % 10,91 %
Sortino 1,51 1,88 0,78
VAR 95 -2,19 % -2,50 % -3,12 %
VAR 99 -2,60 % -4,24 % -5,69 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 1,21 0,53
TEV 5,66 % 6,61 % 7,28 %
Information ratio (IR) -1,06 0,04 -0,36
Up Capture Ratio 0,88 0,95 0,93
Down Capture Ratio 0,95 0,91 0,96
Indice Omega 1,45 1,55 1,23
Reattività
Beta 0,93 0,86 0,92
R² 78,39 80,44 80,39
Beta bull 1,09 0,91 0,95
Beta bear 0,64 0,69 0,85
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,35 -0,12
Kurtosis -0,18 2,93 1,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR