Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % -2,51 % -3,23 % 0,36 % 9,16 % 15,97 % 13,43 % 73,12 % 75,10 % 195,99 %
Categoria 0,40 % -1,81 % -2,08 % 0,59 % 8,79 % 14,77 % 13,02 % 60,72 % 55,81 % 165,62 %
Delta 0,40 % -0,70 % -1,15 % -0,22 % 0,36 % 1,20 % 0,41 % 12,40 % 19,29 % 30,37 %
Benchmark* 0,71 % -2,29 % -2,55 % 0,86 % 9,41 % 16,73 % 14,17 % 71,00 % 73,19 % 209,66 %
Delta 0,08 % -0,22 % -0,68 % -0,50 % -0,25 % -0,75 % -0,74 % 2,12 % 1,91 % -13,68 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,22 % 33,52 % 24,44 % -16,12 % 37,45 % 6,56 % 33,46 % -7,20 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,52 % 6,25 % 4,86 % -0,12 % 4,65 % -3,99 % 2,82 % -5,38 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,49 % 1,01 % 2,35 % -1,23 % 0,44 % -3,97 % 0,07 % -6,66 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,24 % 21,49 % 12,29 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 0,57 % 3,06 % 2,64 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -0,77 % 0,55 % 0,23 %
Rischio
Volatilità 12,48 % 15,29 % 16,28 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -9,05 % -23,90 % -23,90 %
Tempo di recupero 95 j 246 j 246 j
DSR 7,71 % 10,68 % 11,22 %
Sortino 1,58 1,75 0,90
VAR 95 -2,58 % -2,65 % -3,48 %
VAR 99 -2,89 % -7,33 % -5,08 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,22 0,62
TEV 1,27 % 1,20 % 2,36 %
Information ratio (IR) -0,61 0,46 0,10
Up Capture Ratio 1,05 1,06 1,03
Down Capture Ratio 1,10 1,07 1,03
Indice Omega 1,38 1,54 1,26
Reattività
Beta 1,07 1,05 1,02
R² 99,42 99,61 97,95
Beta bull 1,10 1,06 1,04
Beta bear 1,02 1,01 1,00
Asimmetria
Skewness 0,17 -1,12 -0,45
Kurtosis -0,48 6,46 2,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR