Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -2,39 % 2,19 % -7,04 % 9,25 % 9,11 % 7,96 % -63,73 % -35,49 % 398,31 %
Categoria -0,57 % 0,44 % 3,12 % 1,27 % 7,37 % 6,69 % 9,18 % 6,68 % 77,90 % 88,68 %
Delta 0,20 % -2,82 % -0,93 % -8,31 % 1,88 % 2,41 % -1,22 % -70,41 % -113,40 % 309,63 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,36 % -65,33 % -11,74 % -11,13 % 156,78 % 150,01 % 49,23 % 95,51 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -3,48 % -59,21 % -24,50 % -33,69 % 153,59 % 133,46 % 54,67 % 96,35 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -6,84 % -57,74 % -45,52 % -63,19 % 186,95 % 130,12 % 58,96 % 102,55 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,69 % -31,23 % -10,68 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta 4,95 % -31,12 % -22,07 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 15,55 % -24,84 % -28,08 %
Rischio
Volatilità 23,87 % 41,80 % 47,55 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -17,73 % -80,64 % -88,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,94 % 32,50 % 32,76 %
Sortino 0,35 -1,05 -0,37
VAR 95 -5,18 % -9,34 % -9,59 %
VAR 99 -10,25 % -17,23 % -17,23 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,81 -0,25
TEV 24,98 % 43,69 % 49,50 %
Information ratio (IR) 0,62 -0,57 -0,57
Up Capture Ratio 0,71 -0,09 0,27
Down Capture Ratio 0,44 0,38 0,33
Indice Omega 1,17 0,72 1,00
Reattività
Beta 0,43 0,31 0,32
12,42 2,47 2,48
Beta bull -0,47 0,59 0,38
Beta bear 0,77 0,53 0,27
Asimmetria
Skewness 0,52 -0,32 0,22
Kurtosis 6,65 6,87 3,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR