Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,91 % -5,18 % -1,20 % 3,88 % 4,87 % 6,77 % 6,17 % -68,69 % -41,68 % 425,88 %
Categoria 0,54 % 1,74 % 1,66 % -3,96 % 1,65 % 3,48 % 5,19 % 1,72 % 74,64 % 76,12 %
Delta -1,45 % -6,92 % -2,86 % 7,84 % 3,22 % 3,30 % 0,98 % -70,41 % -116,32 % 349,76 %
Benchmark* 0,46 % -0,51 % 0,39 % -12,13 % -7,32 % -8,62 % -5,74 % -14,41 % 130,10 % 56,75 %
Delta -1,36 % -4,67 % -1,59 % 16,01 % 12,19 % 15,39 % 11,91 % -54,28 % -171,77 % 369,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,36 % -65,33 % -11,74 % -11,13 % 156,78 % 150,01 % 49,23 % 95,51 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta -3,49 % -59,21 % -24,47 % -33,71 % 153,55 % 133,33 % 54,65 % 96,30 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -6,84 % -57,74 % -45,52 % -63,19 % 186,95 % 130,12 % 58,96 % 102,55 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,32 % -35,49 % -6,42 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 0,98 % -34,36 % -18,78 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 16,75 % -29,77 % -26,41 %
Rischio
Volatilità 23,05 % 42,13 % 49,06 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -17,73 % -82,61 % -88,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,11 % 33,11 % 33,06 %
Sortino 0,14 -1,15 -0,24
VAR 95 -3,07 % -9,34 % -9,59 %
VAR 99 -10,25 % -17,23 % -17,23 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,91 -0,16
TEV 24,16 % 44,04 % 51,13 %
Information ratio (IR) 0,69 -0,68 -0,52
Up Capture Ratio 0,66 -0,18 0,32
Down Capture Ratio 0,40 0,42 0,33
Indice Omega 1,13 0,68 1,04
Reattività
Beta 0,43 0,31 0,31
13,23 2,34 2,18
Beta bull -0,41 0,63 0,30
Beta bear 0,84 0,53 0,29
Asimmetria
Skewness 0,69 -0,28 0,29
Kurtosis 7,98 6,58 3,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR