Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % 1,97 % 9,27 % 8,93 % 13,50 % 16,99 % 18,44 % -67,41 % -35,41 % 439,65 %
Categoria -0,15 % 0,77 % 3,10 % 5,61 % 2,13 % 6,62 % 13,39 % 12,89 % 68,43 % 89,84 %
Delta 1,24 % 1,20 % 6,17 % 3,32 % 11,37 % 10,37 % 5,05 % -80,30 % -103,84 % 349,80 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,36 % -65,33 % -11,74 % -11,13 % 156,78 % 150,01 % 49,23 % 95,51 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -3,48 % -59,21 % -24,50 % -33,69 % 153,59 % 133,46 % 54,67 % 96,35 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -6,84 % -57,74 % -45,52 % -63,19 % 186,95 % 130,12 % 58,96 % 102,55 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,25 % -30,29 % -8,49 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta 2,00 % -32,61 % -19,74 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 16,55 % -26,04 % -25,14 %
Rischio
Volatilità 24,23 % 41,71 % 47,44 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -18,63 % -80,64 % -88,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,08 % 32,27 % 32,60 %
Sortino 0,33 -1,03 -0,30
VAR 95 -5,18 % -9,34 % -9,59 %
VAR 99 -10,25 % -17,23 % -17,23 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,79 -0,21
TEV 26,29 % 43,50 % 49,16 %
Information ratio (IR) 0,63 -0,60 -0,51
Up Capture Ratio 0,58 -0,04 0,29
Down Capture Ratio 0,35 0,40 0,35
Indice Omega 1,15 0,74 1,01
Reattività
Beta 0,38 0,33 0,35
11,37 2,85 2,90
Beta bull -0,41 0,60 0,41
Beta bear 0,70 0,50 0,29
Asimmetria
Skewness 0,55 -0,33 0,22
Kurtosis 6,20 6,97 3,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR