Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,02 % -0,29 % 12,70 % 23,13 % 24,82 % 36,60 % 63,15 % 69,78 % 108,14 %
Categoria -0,09 % -0,75 % 2,05 % -3,10 % 2,85 % 2,33 % 2,90 % -0,01 % 74,01 % 75,03 %
Delta 0,21 % 0,74 % -2,34 % 15,80 % 20,28 % 22,49 % 33,71 % 63,16 % -4,24 % 33,11 %
Benchmark* 0,41 % -0,80 % 3,35 % -10,75 % -5,24 % -9,33 % -8,28 % -16,80 % 129,42 % 58,30 %
Delta -0,30 % 0,78 % -3,65 % 23,44 % 28,37 % 34,14 % 44,89 % 79,94 % -59,65 % 49,84 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,59 % 10,40 % -3,16 % -5,35 % 21,40 % 14,44 % -4,61 % 8,63 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 10,75 % 16,53 % -15,88 % -27,93 % 18,17 % -2,25 % 0,81 % 9,41 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 7,40 % 18,00 % -36,94 % -57,42 % 51,57 % -5,45 % 5,12 % 15,66 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,36 % 16,52 % 11,41 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 35,02 % 17,65 % -0,96 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 50,79 % 22,24 % -8,59 %
Rischio
Volatilità 14,23 % 13,83 % 14,14 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -7,76 % -15,42 % -24,85 %
Tempo di recupero 88 j 315 j 1334 j
DSR 8,44 % 8,41 % 9,33 %
Sortino 4,28 1,65 1,08
VAR 95 -3,24 % -2,91 % -2,95 %
VAR 99 -4,50 % -3,82 % -4,72 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,54 1,00 0,71
TEV 21,79 % 23,84 % 26,54 %
Information ratio (IR) 2,33 0,93 -0,32
Up Capture Ratio 0,65 0,28 0,15
Down Capture Ratio -0,01 -0,01 -0,03
Indice Omega 2,02 1,42 1,31
Reattività
Beta 0,14 0,06 0,04
3,73 0,95 0,40
Beta bull 0,03 0,07 0,04
Beta bear -0,11 -0,11 -0,06
Asimmetria
Skewness -0,19 0,32 -0,04
Kurtosis 0,49 0,55 0,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR