Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,85 % 1,34 % 0,17 % 5,76 % 26,22 % 26,22 % 39,73 % 70,42 % 66,71 % 114,92 %
Categoria 0,41 % -0,02 % 0,46 % -3,73 % 3,47 % 3,47 % 6,81 % 8,72 % 70,25 % 82,41 %
Delta 1,44 % 1,35 % -0,28 % 9,50 % 22,75 % 22,75 % 32,92 % 61,70 % -3,54 % 32,51 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,59 % 10,40 % -3,16 % -5,35 % 21,40 % 14,44 % -4,61 % 8,63 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 10,75 % 16,53 % -15,91 % -27,92 % 18,21 % -2,11 % 0,83 % 9,47 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 7,40 % 18,00 % -36,94 % -57,42 % 51,57 % -5,45 % 5,12 % 15,66 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,77 % 17,72 % 10,86 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta 32,03 % 17,83 % -0,54 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 42,62 % 24,11 % -6,54 %
Rischio
Volatilità 15,23 % 14,20 % 14,43 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -7,76 % -13,41 % -24,85 %
Tempo di recupero 88 j 218 j 1334 j
DSR 9,15 % 8,55 % 9,51 %
Sortino 3,57 1,75 0,99
VAR 95 -3,45 % -2,91 % -3,00 %
VAR 99 -4,50 % -4,34 % -4,72 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,14 1,05 0,66
TEV 22,87 % 23,87 % 26,42 %
Information ratio (IR) 1,86 1,01 -0,25
Up Capture Ratio 0,49 0,30 0,15
Down Capture Ratio -0,13 -0,01 -0,03
Indice Omega 1,93 1,44 1,30
Reattività
Beta 0,12 0,08 0,04
2,40 1,32 0,50
Beta bull 0,18 0,08 0,06
Beta bear -0,02 -0,09 -0,03
Asimmetria
Skewness -0,21 0,32 -0,03
Kurtosis 0,46 0,46 0,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR