Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,21 % 2,10 % -0,20 % 15,65 % 19,88 % 12,70 % 13,11 % 19,11 % 58,98 % 48,11 %
Categoria -0,21 % 1,23 % -1,20 % 10,11 % 8,31 % 9,29 % 8,08 % 23,70 % 62,66 % 73,50 %
Delta -1,00 % 0,87 % 1,01 % 5,54 % 11,57 % 3,41 % 5,03 % -4,60 % -3,68 % -25,39 %
Benchmark* 0,28 % 0,22 % -3,92 % 4,80 % 3,70 % 13,02 % 18,35 % 68,52 % 52,28 % 67,20 %
Delta -1,50 % 1,88 % 3,73 % 10,86 % 16,18 % -0,32 % -5,23 % -49,41 % 6,69 % -19,09 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,40 % -3,16 % -5,35 % 21,40 % 14,44 % -4,61 % 8,63 % 6,51 %
Categoria -6,32 % 12,98 % 22,81 % 3,16 % 16,94 % -5,24 % -0,30 % 16,15 %
Delta 16,73 % -16,14 % -28,16 % 18,24 % -2,50 % 0,64 % 8,93 % -9,63 %
Benchmark* -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 % 15,02 %
Delta 18,00 % -36,94 % -57,42 % 51,57 % -5,45 % 5,12 % 15,66 % -8,51 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,41 % 6,52 % 9,58 %
Categoria 5,70 % 7,78 % 9,50 %
Delta 7,71 % -1,25 % 0,08 %
Benchmark* 16,07 % 20,13 % 8,46 %
Delta -2,66 % -13,61 % 1,12 %
Rischio
Volatilità 13,59 % 13,51 % 14,63 %
Volatilità Categoria 10,37 % 14,28 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 16,28 % 25,37 % 25,40 %
Max drawdown -12,04 % -21,71 % -24,85 %
Tempo di recupero 304 j 730 j 1334 j
DSR 7,54 % 8,90 % 9,64 %
Sortino 1,28 0,58 0,93
VAR 95 -2,78 % -2,91 % -2,95 %
VAR 99 -3,00 % -3,82 % -5,83 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,38 0,61
TEV 19,69 % 26,85 % 28,47 %
Information ratio (IR) -0,14 -0,51 0,04
Up Capture Ratio 0,16 0,14 0,09
Down Capture Ratio -0,16 0,05 -0,07
Indice Omega 1,37 1,19 1,29
Reattività
Beta 0,12 0,08 0,04
1,99 2,36 0,43
Beta bull 0,29 0,10 0,05
Beta bear 0,26 -0,04 0,10
Asimmetria
Skewness 0,85 0,19 0,03
Kurtosis 1,14 0,86 1,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR