Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,85 % | 1,60 % | 0,13 % | 11,41 % | 9,74 % | 8,23 % | 16,44 % | 63,95 % | 45,37 % | 101,18 % |
| Categoria | 0,62 % | 2,30 % | 0,63 % | 11,26 % | 13,01 % | 6,98 % | 6,17 % | 25,61 % | 57,67 % | 86,33 % |
| Delta | 0,23 % | -0,69 % | -0,49 % | 0,15 % | -3,27 % | 1,25 % | 10,27 % | 38,34 % | -12,31 % | 14,85 % |
| Benchmark* | 1,03 % | 2,91 % | 0,63 % | 10,97 % | 17,80 % | 6,88 % | 15,50 % | 17,76 % | 75,09 % | 138,94 % |
| Delta | -0,18 % | -1,30 % | -0,49 % | 0,44 % | -8,06 % | 1,35 % | 0,94 % | 46,19 % | -29,72 % | -37,76 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,39 % | 29,96 % | 20,95 % | -20,89 % | 9,45 % | 0,17 % | 2,01 % | 29,02 % |
| Categoria | -2,81 % | 10,88 % | 28,28 % | -0,14 % | 18,57 % | -13,03 % | 0,63 % | 30,23 % |
| Delta | 9,20 % | 19,08 % | -7,33 % | -20,75 % | -9,12 % | 13,19 % | 1,38 % | -1,21 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -4,39 % | 35,18 % | -5,08 % | -30,69 % | -16,27 % | 13,15 % | -11,32 % | 2,54 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,45 % | 18,78 % | 6,53 % |
| Categoria | 4,14 % | 8,41 % | 8,47 % |
| Delta | 8,30 % | 10,37 % | -1,94 % |
| Benchmark* | 12,22 % | 6,71 % | 10,15 % |
| Delta | 0,23 % | 12,08 % | -3,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,07 % | 20,15 % | 28,64 % |
| Volatilità Categoria | 12,37 % | 15,30 % | 19,97 % |
| Volatilità Benchmark | 13,34 % | 16,83 % | 20,08 % |
| Max drawdown | -9,50 % | -18,17 % | -54,46 % |
| Tempo di recupero | 166 j | 148 j | 966 j |
| DSR | 9,85 % | 13,20 % | 20,67 % |
| Sortino | 0,88 | 1,32 | 0,29 |
| VAR 95 | -3,55 % | -3,79 % | -5,00 % |
| VAR 99 | -4,00 % | -9,88 % | -9,99 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,86 | 0,21 |
| TEV | 14,90 % | 18,89 % | 21,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,02 | 0,64 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,75 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,44 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,39 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,59 | 0,97 |
| R² | 20,75 | 24,02 | 45,99 |
| Beta bull | -0,22 | 0,19 | 0,61 |
| Beta bear | 0,64 | 0,98 | 1,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,33 | -1,13 |
| Kurtosis | 0,58 | 1,42 | 13,86 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR