Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,17 % | -1,15 % | 0,50 % | 9,13 % | 6,33 % | 9,46 % | 12,34 % | 4,85 % | 80,42 % | 84,61 % |
| Categoria | 0,42 % | -1,18 % | 1,75 % | 8,78 % | 18,27 % | 21,37 % | 20,30 % | 21,42 % | 73,72 % | 84,82 % |
| Delta | 1,75 % | 0,03 % | -1,25 % | 0,35 % | -11,95 % | -11,92 % | -7,96 % | -16,57 % | 6,70 % | -0,21 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 1,19 % | 5,58 % | 6,07 % | 11,45 % | 9,40 % | 6,64 % | 21,29 % | 45,71 % | 78,68 % |
| Delta | 1,51 % | -2,34 % | -5,08 % | 3,06 % | -5,13 % | 0,05 % | 5,70 % | -16,45 % | 34,71 % | 5,93 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,79 % | -13,63 % | 22,49 % | 38,08 % | -10,08 % | 13,21 % | -5,26 % | -4,33 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | 12,54 % | -11,57 % | 11,38 % | 9,11 % | -10,23 % | -5,68 % | 8,62 % | -5,30 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 14,28 % | -24,41 % | 27,71 % | 12,05 % | -19,88 % | -12,51 % | 7,73 % | -17,66 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,06 % | 0,47 % | 13,23 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -2,40 % | -4,66 % | 0,36 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 12,68 % | -4,18 % | 4,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,17 % | 15,10 % | 17,68 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -14,08 % | -22,69 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | 262 j | 1075 j | - |
| DSR | 12,61 % | 11,24 % | 11,06 % |
| Sortino | 0,93 | -0,23 | 1,05 |
| VAR 95 | -2,63 % | -2,97 % | -3,44 % |
| VAR 99 | -9,56 % | -5,37 % | -5,37 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | -0,17 | 0,65 |
| TEV | 16,93 % | 16,68 % | 18,29 % |
| Information ratio (IR) | 0,75 | -0,25 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,31 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,30 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,34 | 0,98 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,39 | 0,46 |
| R² | 18,77 | 15,76 | 18,20 |
| Beta bull | 0,19 | 0,24 | 0,31 |
| Beta bear | 0,93 | 0,74 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,76 | -0,55 | 0,82 |
| Kurtosis | 6,11 | 2,24 | 7,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR