Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,52 % | 1,30 % | -3,93 % | -3,20 % | 13,47 % | 17,33 % | 33,30 % | 45,90 % | 76,51 % | 104,33 % |
| Categoria | 0,25 % | -0,73 % | -3,84 % | -3,28 % | 9,30 % | 14,03 % | 37,25 % | 47,58 % | 71,07 % | 103,87 % |
| Delta | -0,77 % | 2,03 % | -0,09 % | 0,09 % | 4,17 % | 3,30 % | -3,95 % | -1,68 % | 5,43 % | 0,46 % |
| Benchmark* | 1,19 % | -2,82 % | -2,92 % | -3,28 % | 6,05 % | 12,23 % | 24,31 % | 37,05 % | 42,62 % | 97,99 % |
| Delta | -1,71 % | 4,11 % | -1,01 % | 0,09 % | 7,42 % | 5,10 % | 8,99 % | 8,85 % | 33,88 % | 6,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,19 % | 14,79 % | -13,63 % | 22,49 % | 38,08 % | -10,08 % | 13,21 % | -5,26 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -14,58 % | 12,41 % | -11,65 % | 11,29 % | 9,55 % | -10,17 % | -6,09 % | 8,22 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -0,03 % | 14,28 % | -24,41 % | 27,71 % | 12,05 % | -19,88 % | -12,51 % | 7,73 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,89 % | 12,95 % | 12,06 % |
| Categoria | 41,46 % | 13,75 % | 11,40 % |
| Delta | -8,57 % | -0,81 % | 0,67 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | 4,40 % | 2,58 % | 4,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,44 % | 16,31 % | 18,52 % |
| Volatilità Categoria | 11,47 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -11,51 % | -14,08 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | - | 262 j | 1318 j |
| DSR | 9,10 % | 11,02 % | 11,60 % |
| Sortino | 3,40 | 0,91 | 0,87 |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,44 % | -3,52 % |
| VAR 99 | -4,46 % | -4,98 % | -5,37 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,88 | 0,61 | 0,55 |
| TEV | 24,62 % | 19,77 % | 20,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,18 | 0,13 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,23 | 0,30 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | -0,41 | 0,04 | 0,26 |
| Indice Omega | 1,81 | 1,27 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,08 | 0,26 | 0,36 |
| R² | 0,61 | 6,23 | 10,86 |
| Beta bull | 0,15 | 0,28 | 0,22 |
| Beta bear | -0,25 | 0,46 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,38 | -0,28 | 0,81 |
| Kurtosis | 0,91 | 2,02 | 5,86 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR