Fondo estinto il 04/08/2021

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/08/2021 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,14 % 0,86 % 0,96 % 0,78 % - 3,24 % 2,30 % 4,44 % -
Categoria 0,10 % 0,11 % 0,44 % 1,54 % 1,04 % -1,01 % 2,84 % 8,99 % 6,97 % 23,78 %
Delta -0,29 % 0,02 % 0,42 % -0,58 % -0,26 % - 0,39 % -6,69 % -2,53 % -
Benchmark* 0,02 % 0,18 % 0,72 % 2,91 % 1,02 % 10,43 % -0,71 % 12,48 % 5,91 % 37,54 %
Delta -0,21 % -0,04 % 0,14 % -1,95 % -0,24 % - 3,95 % -10,18 % -1,47 % -
Dati 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo -0,30 % 5,64 % -5,70 % 2,00 % - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta - - -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 04/08/2021. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.