Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | -0,24 % | -0,06 % | 0,81 % | 1,84 % | 1,21 % | 10,62 % | 29,90 % | 0,33 % | 10,53 % |
| Categoria | -0,27 % | -0,20 % | 0,51 % | 0,58 % | 2,36 % | 2,43 % | 7,65 % | 17,83 % | 10,09 % | 19,74 % |
| Delta | -0,10 % | -0,04 % | -0,56 % | 0,23 % | -0,52 % | -1,21 % | 2,97 % | 12,08 % | -9,76 % | -9,20 % |
| Benchmark* | 0,18 % | 0,55 % | 1,43 % | 1,18 % | 2,68 % | 2,77 % | 8,10 % | 23,77 % | 15,20 % | 32,90 % |
| Delta | -0,55 % | -0,79 % | -1,49 % | -0,37 % | -0,84 % | -1,56 % | 2,52 % | 6,13 % | -14,87 % | -22,37 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,45 % | 5,93 % | 8,89 % | -21,60 % | -3,84 % | 2,77 % | 10,62 % | -6,82 % |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 10,59 % | -2,64 % | 2,71 % | -11,36 % | -5,81 % | 5,48 % | -1,80 % | -4,23 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 11,80 % | -6,82 % | 0,18 % | -8,34 % | -8,57 % | 3,94 % | -4,52 % | -7,02 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,47 % | 9,46 % | 0,19 % |
| Categoria | 7,85 % | 5,86 % | 2,12 % |
| Delta | 3,61 % | 3,60 % | -1,94 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | 4,15 % | 2,24 % | -2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,37 % | 6,35 % | 8,59 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,25 % | -7,17 % | -32,54 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | - |
| DSR | 2,64 % | 4,21 % | 6,40 % |
| Sortino | 3,60 | 1,54 | -0,27 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,32 % | -2,00 % |
| VAR 99 | -1,22 % | -2,36 % | -3,78 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,18 | 1,02 | -0,20 |
| TEV | 5,09 % | 5,79 % | 6,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,82 | 0,39 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,74 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | -0,29 | 0,42 | 0,75 |
| Indice Omega | 2,13 | 1,43 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,60 | 0,81 |
| R² | 5,48 | 31,47 | 36,23 |
| Beta bull | 0,26 | 0,64 | 0,96 |
| Beta bear | 0,77 | 0,59 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,15 | -0,44 |
| Kurtosis | 0,53 | 1,18 | 2,61 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS BBG USD EM Sovereign hEUR acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index