Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,12 % | 1,66 % | 3,48 % | 2,28 % | 15,70 % | 21,22 % | 15,70 % | 56,71 % | 131,31 % | 102,08 % |
| Categoria | -0,49 % | 0,76 % | 1,90 % | 6,47 % | 24,95 % | 23,12 % | 53,16 % | 58,66 % | 83,32 % | 119,59 % |
| Delta | 1,61 % | 0,90 % | 1,59 % | -4,19 % | -9,25 % | -1,90 % | -37,46 % | -1,96 % | 47,99 % | -17,50 % |
| Benchmark* | -0,58 % | 0,25 % | 1,89 % | 2,55 % | 19,97 % | 16,66 % | 28,97 % | 42,46 % | 45,15 % | 102,54 % |
| Delta | 1,70 % | 1,41 % | 1,60 % | -0,27 % | -4,27 % | 4,56 % | -13,27 % | 14,25 % | 86,16 % | -0,45 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,96 % | 30,78 % | 14,47 % | 38,79 % | 49,62 % | -37,04 % | 9,94 % | -10,52 % |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -35,72 % | 28,39 % | 16,45 % | 27,59 % | 21,08 % | -37,13 % | -9,36 % | 2,95 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -21,18 % | 30,27 % | 3,69 % | 44,01 % | 23,59 % | -46,84 % | -15,78 % | 2,47 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,65 % | 15,48 % | 18,77 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,23 % |
| Delta | -43,23 % | -1,78 % | 5,53 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | -19,57 % | 1,45 % | 10,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,77 % | 17,54 % | 20,60 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -9,52 % | -21,40 % | -21,40 % |
| Tempo di recupero | 186 j | 451 j | 451 j |
| DSR | 10,62 % | 12,51 % | 14,49 % |
| Sortino | 0,91 | 1,00 | 1,16 |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,06 % | -3,54 % |
| VAR 99 | -5,58 % | -8,18 % | -8,18 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,71 | 0,82 |
| TEV | 24,74 % | 19,38 % | 20,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | 0,07 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | -0,04 | 0,39 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | -0,43 | 0,12 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,32 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,16 | 0,37 | 0,51 |
| R² | 2,76 | 11,19 | 17,33 |
| Beta bull | 0,19 | 0,37 | 0,40 |
| Beta bear | -0,30 | 0,66 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -1,07 | -0,89 |
| Kurtosis | -0,21 | 5,52 | 4,27 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR