Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % 0,49 % 4,09 % -2,43 % 6,24 % 7,85 % 10,98 % 67,40 % 38,03 % 108,42 %
Categoria -0,76 % 0,26 % 1,36 % -4,31 % 4,17 % 10,47 % 14,58 % 67,65 % 56,43 % 137,85 %
Delta -0,22 % 0,23 % 2,73 % 1,88 % 2,06 % -2,62 % -3,60 % -0,25 % -18,40 % -29,42 %
Benchmark* -0,42 % 1,70 % 3,76 % -5,40 % 5,12 % 13,77 % 18,64 % 95,06 % 120,79 % 218,41 %
Delta -0,55 % -1,20 % 0,33 % 2,97 % 1,11 % -5,92 % -7,65 % -27,66 % -82,76 % -109,99 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,79 % 10,29 % 15,70 % -18,43 % 34,27 % -4,58 % 20,57 % -18,26 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 0,30 % 0,04 % -2,41 % -5,15 % 5,49 % -3,06 % -3,97 % -3,49 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -9,73 % -8,04 % -16,63 % -9,33 % 9,65 % 2,22 % -9,21 % -4,41 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,44 % 20,14 % 7,08 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta -4,57 % 0,50 % -2,63 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta -7,72 % -5,31 % -10,35 %
Rischio
Volatilità 16,80 % 15,19 % 16,93 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -16,39 % -16,39 % -32,71 %
Tempo di recupero 117 j 117 j 975 j
DSR 11,60 % 10,52 % 12,22 %
Sortino 0,55 1,65 0,40
VAR 95 -3,77 % -3,35 % -3,45 %
VAR 99 -6,21 % -6,21 % -6,21 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 1,14 0,29
TEV 10,11 % 10,22 % 10,43 %
Information ratio (IR) -0,76 -0,52 -0,99
Up Capture Ratio 0,83 0,75 0,69
Down Capture Ratio 0,94 0,72 0,80
Indice Omega 1,17 1,44 1,13
Reattività
Beta 0,86 0,75 0,77
R² 65,57 61,88 67,88
Beta bull 0,82 0,68 0,80
Beta bear 0,81 0,82 0,81
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,78 -0,62
Kurtosis 0,13 1,99 2,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR