Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,35 % | 1,23 % | -0,89 % | 3,08 % | 2,22 % | 7,35 % | 13,21 % | 34,05 % | 58,68 % |
| Categoria | 0,17 % | 1,90 % | -1,13 % | -2,26 % | -0,28 % | -1,02 % | 2,05 % | 9,00 % | 22,70 % | 21,01 % |
| Delta | -0,25 % | -1,55 % | 2,36 % | 1,37 % | 3,36 % | 3,24 % | 5,30 % | 4,21 % | 11,35 % | 37,68 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 1,90 % | -1,13 % | -2,26 % | -0,28 % | -1,02 % | 2,05 % | 9,00 % | 22,70 % | 21,01 % |
| Delta | -0,25 % | -1,55 % | 2,36 % | 1,37 % | 3,36 % | 3,24 % | 5,30 % | 4,21 % | 11,35 % | 37,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,41 % | 0,07 % | -6,33 % | 12,95 % | 6,92 % | -0,32 % | 3,39 % | 16,06 % |
| Categoria | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 9,99 % | -4,81 % | -1,94 % | 5,19 % | 3,94 % | -6,25 % | 8,43 % | 11,89 % |
| Benchmark* | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 9,99 % | -4,81 % | -1,94 % | 5,19 % | 3,94 % | -6,25 % | 8,43 % | 11,89 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,13 % | 4,26 % | 6,32 % |
| Categoria | 2,82 % | 3,26 % | 4,92 % |
| Delta | 2,31 % | 1,00 % | 1,40 % |
| Benchmark* | 2,82 % | 3,26 % | 4,92 % |
| Delta | 2,31 % | 1,00 % | 1,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,20 % | 6,47 % | 7,69 % |
| Volatilità Categoria | 3,89 % | 3,76 % | 4,17 % |
| Volatilità Benchmark | 3,89 % | 3,76 % | 4,17 % |
| Max drawdown | -5,22 % | -10,10 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | 196 j | 638 j | 830 j |
| DSR | 5,70 % | 4,35 % | 5,07 % |
| Sortino | 0,30 | 0,39 | 0,99 |
| VAR 95 | -1,74 % | -1,34 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -3,03 % | -2,75 % | -3,03 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,26 | 0,65 |
| TEV | 7,76 % | 6,90 % | 7,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,14 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,41 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,05 | 0,08 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,12 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,29 | 0,76 |
| R² | 11,93 | 2,90 | 16,83 |
| Beta bull | 1,49 | 0,54 | 0,99 |
| Beta bear | 1,52 | 0,26 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,18 | 0,09 | -0,02 |
| Kurtosis | 0,99 | 1,90 | 3,75 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short