Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,47 % 2,05 % -0,49 % 4,94 % 3,96 % 8,53 % 16,83 % 34,91 % 61,50 %
Categoria 0,15 % 0,33 % 4,78 % -1,12 % 2,53 % 1,80 % 3,73 % 14,07 % 26,00 % 24,25 %
Delta -0,48 % 0,14 % -2,73 % 0,63 % 2,41 % 2,16 % 4,80 % 2,77 % 8,90 % 37,25 %
Benchmark* 0,15 % 0,33 % 4,78 % -1,12 % 2,53 % 1,80 % 3,73 % 14,07 % 26,00 % 24,25 %
Delta -0,48 % 0,14 % -2,73 % 0,63 % 2,41 % 2,16 % 4,80 % 2,77 % 8,90 % 37,25 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,41 % 0,07 % -6,33 % 12,95 % 6,92 % -0,32 % 3,39 % 16,06 %
Categoria 7,42 % 4,88 % -4,39 % 7,76 % 2,99 % 5,93 % -5,05 % 4,17 %
Delta 9,99 % -4,81 % -1,94 % 5,19 % 3,94 % -6,25 % 8,43 % 11,89 %
Benchmark* 7,42 % 4,88 % -4,39 % 7,76 % 2,99 % 5,93 % -5,05 % 4,17 %
Delta 9,99 % -4,81 % -1,94 % 5,19 % 3,94 % -6,25 % 8,43 % 11,89 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,53 % 4,17 % 5,85 %
Categoria 2,51 % 2,99 % 4,23 %
Delta 5,01 % 1,18 % 1,62 %
Benchmark* 2,51 % 2,99 % 4,23 %
Delta 5,01 % 1,18 % 1,62 %
Rischio
Volatilità 7,45 % 6,53 % 7,68 %
Volatilità Categoria 5,42 % 4,38 % 4,45 %
Volatilità Benchmark 5,42 % 4,38 % 4,45 %
Max drawdown -5,22 % -10,10 % -13,13 %
Tempo di recupero 196 j 638 j 830 j
DSR 4,94 % 4,41 % 5,10 %
Sortino 0,86 0,34 0,88
VAR 95 -1,34 % -1,34 % -1,52 %
VAR 99 -2,75 % -2,75 % -3,03 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,23 0,59
TEV 8,55 % 7,45 % 7,38 %
Information ratio (IR) 0,59 0,16 0,22
Up Capture Ratio 0,43 0,37 0,72
Down Capture Ratio -0,02 0,07 0,43
Indice Omega 1,18 1,10 1,27
Reattività
Beta 0,20 0,16 0,61
2,11 1,20 12,53
Beta bull 0,99 0,52 0,96
Beta bear 0,00 -0,09 0,39
Asimmetria
Skewness 0,07 0,09 -0,01
Kurtosis 0,78 1,76 3,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short