Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | 0,47 % | 2,05 % | -0,49 % | 4,94 % | 3,96 % | 8,53 % | 16,83 % | 34,91 % | 61,50 % |
| Categoria | 0,15 % | 0,33 % | 4,78 % | -1,12 % | 2,53 % | 1,80 % | 3,73 % | 14,07 % | 26,00 % | 24,25 % |
| Delta | -0,48 % | 0,14 % | -2,73 % | 0,63 % | 2,41 % | 2,16 % | 4,80 % | 2,77 % | 8,90 % | 37,25 % |
| Benchmark* | 0,15 % | 0,33 % | 4,78 % | -1,12 % | 2,53 % | 1,80 % | 3,73 % | 14,07 % | 26,00 % | 24,25 % |
| Delta | -0,48 % | 0,14 % | -2,73 % | 0,63 % | 2,41 % | 2,16 % | 4,80 % | 2,77 % | 8,90 % | 37,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,41 % | 0,07 % | -6,33 % | 12,95 % | 6,92 % | -0,32 % | 3,39 % | 16,06 % |
| Categoria | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 9,99 % | -4,81 % | -1,94 % | 5,19 % | 3,94 % | -6,25 % | 8,43 % | 11,89 % |
| Benchmark* | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 9,99 % | -4,81 % | -1,94 % | 5,19 % | 3,94 % | -6,25 % | 8,43 % | 11,89 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,53 % | 4,17 % | 5,85 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,99 % | 4,23 % |
| Delta | 5,01 % | 1,18 % | 1,62 % |
| Benchmark* | 2,51 % | 2,99 % | 4,23 % |
| Delta | 5,01 % | 1,18 % | 1,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,45 % | 6,53 % | 7,68 % |
| Volatilità Categoria | 5,42 % | 4,38 % | 4,45 % |
| Volatilità Benchmark | 5,42 % | 4,38 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -5,22 % | -10,10 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | 196 j | 638 j | 830 j |
| DSR | 4,94 % | 4,41 % | 5,10 % |
| Sortino | 0,86 | 0,34 | 0,88 |
| VAR 95 | -1,34 % | -1,34 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -2,75 % | -2,75 % | -3,03 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,23 | 0,59 |
| TEV | 8,55 % | 7,45 % | 7,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,16 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,37 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,07 | 0,43 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,10 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,20 | 0,16 | 0,61 |
| R² | 2,11 | 1,20 | 12,53 |
| Beta bull | 0,99 | 0,52 | 0,96 |
| Beta bear | 0,00 | -0,09 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,07 | 0,09 | -0,01 |
| Kurtosis | 0,78 | 1,76 | 3,80 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short