Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,05 % | -1,35 % | -2,33 % | -0,88 % | 0,97 % | 5,48 % | 9,07 % | 45,56 % | 31,23 % | 44,96 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,37 % | -0,23 % | 0,42 % | 2,53 % | 4,57 % | 5,70 % | 16,71 % | 13,64 % | 27,38 % |
| Delta | -0,83 % | -0,98 % | -2,10 % | -1,30 % | -1,56 % | 0,90 % | 3,37 % | 28,85 % | 17,59 % | 17,58 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,37 % | -0,23 % | 0,42 % | 2,53 % | 4,57 % | 5,70 % | 16,71 % | 13,64 % | 27,38 % |
| Delta | -0,83 % | -0,98 % | -2,10 % | -1,30 % | -1,56 % | 0,90 % | 3,37 % | 28,85 % | 17,59 % | 17,58 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,56 % | 12,65 % | 7,36 % | -10,23 % | 7,41 % | -2,41 % | 6,36 % | -2,36 % |
| Categoria | 3,33 % | 5,27 % | 4,05 % | -4,60 % | 6,57 % | 0,85 % | 7,09 % | -4,93 % |
| Delta | 13,23 % | 7,38 % | 3,31 % | -5,63 % | 0,84 % | -3,26 % | -0,73 % | 2,57 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 5,27 % | 4,05 % | -4,60 % | 6,57 % | 0,85 % | 7,09 % | -4,93 % |
| Delta | 13,23 % | 7,38 % | 3,31 % | -5,63 % | 0,84 % | -3,26 % | -0,73 % | 2,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,95 % | 13,27 % | 6,25 % |
| Categoria | 6,98 % | 5,16 % | 2,77 % |
| Delta | 4,98 % | 8,11 % | 3,49 % |
| Benchmark* | 6,98 % | 5,16 % | 2,77 % |
| Delta | 4,98 % | 8,11 % | 3,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,88 % | 7,89 % | 7,67 % |
| Volatilità Categoria | 3,63 % | 3,61 % | 3,33 % |
| Volatilità Benchmark | 3,63 % | 3,61 % | 3,33 % |
| Max drawdown | -6,54 % | -8,28 % | -15,00 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 48 j | 867 j |
| DSR | 4,61 % | 5,48 % | 5,55 % |
| Sortino | 2,15 | 1,91 | 0,75 |
| VAR 95 | -1,27 % | -1,60 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -3,41 % | -3,41 % | -3,23 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,44 | 1,33 | 0,54 |
| TEV | 5,03 % | 5,64 % | 5,66 % |
| Information ratio (IR) | 1,02 | 1,45 | 0,62 |
| Up Capture Ratio | 1,42 | 1,90 | 1,80 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,47 | 1,62 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,65 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,32 | 1,66 | 1,69 |
| R² | 49,54 | 58,15 | 54,60 |
| Beta bull | 0,75 | 1,47 | 1,38 |
| Beta bear | 2,11 | 1,74 | 1,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -1,05 | -0,80 |
| Kurtosis | 3,62 | 4,99 | 3,36 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alpi Multi-Strategy A
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia