Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,86 % | -1,27 % | 1,09 % | 4,55 % | 6,79 % | 11,61 % | 45,94 % | 34,83 % | 40,05 % |
| Categoria | 0,26 % | 0,01 % | 0,12 % | 0,24 % | 4,45 % | 4,83 % | 6,73 % | 16,37 % | 14,75 % | 25,37 % |
| Delta | 0,05 % | -0,87 % | -1,39 % | 0,85 % | 0,09 % | 1,97 % | 4,89 % | 29,57 % | 20,07 % | 14,69 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 0,01 % | 0,12 % | 0,24 % | 4,45 % | 4,83 % | 6,73 % | 16,37 % | 14,75 % | 25,37 % |
| Delta | 0,05 % | -0,87 % | -1,39 % | 0,85 % | 0,09 % | 1,97 % | 4,89 % | 29,57 % | 20,07 % | 14,69 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,56 % | 12,65 % | 7,36 % | -10,23 % | 7,41 % | -2,41 % | 6,36 % | -2,36 % |
| Categoria | 3,33 % | 5,28 % | 4,04 % | -4,67 % | 6,59 % | 0,85 % | 7,16 % | -4,95 % |
| Delta | 13,23 % | 7,37 % | 3,32 % | -5,56 % | 0,82 % | -3,25 % | -0,81 % | 2,59 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 5,28 % | 4,04 % | -4,67 % | 6,59 % | 0,85 % | 7,16 % | -4,95 % |
| Delta | 13,23 % | 7,37 % | 3,32 % | -5,56 % | 0,82 % | -3,25 % | -0,81 % | 2,59 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,95 % | 13,27 % | 6,25 % |
| Categoria | 6,80 % | 5,12 % | 2,73 % |
| Delta | 5,15 % | 8,15 % | 3,53 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 5,12 % | 2,73 % |
| Delta | 5,15 % | 8,15 % | 3,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,88 % | 7,89 % | 7,67 % |
| Volatilità Categoria | 3,66 % | 3,62 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 3,66 % | 3,62 % | 3,35 % |
| Max drawdown | -6,54 % | -8,28 % | -15,00 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 48 j | 867 j |
| DSR | 4,61 % | 5,48 % | 5,55 % |
| Sortino | 2,15 | 1,91 | 0,75 |
| VAR 95 | -1,27 % | -1,60 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -3,41 % | -3,41 % | -3,23 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,44 | 1,33 | 0,54 |
| TEV | 5,03 % | 5,64 % | 5,66 % |
| Information ratio (IR) | 1,02 | 1,45 | 0,62 |
| Up Capture Ratio | 1,42 | 1,90 | 1,80 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,47 | 1,62 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,65 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,32 | 1,66 | 1,69 |
| R² | 49,54 | 58,15 | 54,60 |
| Beta bull | 0,75 | 1,47 | 1,38 |
| Beta bear | 2,11 | 1,74 | 1,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -1,05 | -0,80 |
| Kurtosis | 3,62 | 4,99 | 3,36 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alpi Multi-Strategy A
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia