Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,46 % -0,79 % 3,55 % 16,46 % 11,62 % 15,71 % 69,31 % 62,23 % 130,07 %
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta 0,09 % -0,60 % -0,60 % 2,06 % 2,00 % -0,23 % 0,47 % 23,17 % 23,96 % 33,76 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,30 % -0,70 % -2,00 % -0,16 % -2,32 % -4,47 % -4,95 % 2,33 % -13,90 % -33,41 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 19,82 % 20,88 % -17,88 % 23,19 % 12,44 % 24,37 % -9,56 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 10,97 % 3,24 % 6,71 % -1,67 % 0,26 % 3,79 % -1,25 % -1,90 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,57 % -6,40 % 1,40 % -4,80 % -8,80 % 6,33 % -5,75 % -5,18 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,90 % 18,06 % 10,03 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 2,06 % 5,40 % 3,47 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -2,12 % 0,52 % -1,64 %
Rischio
Volatilità 10,87 % 12,86 % 14,46 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -8,48 % -17,07 % -23,73 %
Tempo di recupero 48 j 128 j 748 j
DSR 6,39 % 8,57 % 9,81 %
Sortino 2,64 1,77 0,81
VAR 95 -2,04 % -2,40 % -2,73 %
VAR 99 -3,00 % -4,04 % -4,57 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 1,18 0,55
TEV 4,20 % 5,28 % 5,96 %
Information ratio (IR) -0,51 0,10 -0,28
Up Capture Ratio 0,96 0,98 0,98
Down Capture Ratio 0,99 0,95 1,01
Indice Omega 1,71 1,53 1,24
Reattività
Beta 0,98 0,90 0,95
R² 85,14 84,21 83,20
Beta bull 1,03 0,95 0,95
Beta bear 0,86 0,75 0,85
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,64 -0,25
Kurtosis -0,14 3,54 1,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR