Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,73 % 0,82 % -4,23 % 0,94 % 5,07 % 8,41 % 2,54 % 28,99 % 5,54 % 46,76 %
Categoria -1,00 % 0,50 % -0,48 % 2,03 % 7,29 % 12,19 % 11,56 % 53,45 % 35,40 % 109,57 %
Delta -1,73 % 0,32 % -3,75 % -1,09 % -2,21 % -3,78 % -9,01 % -24,46 % -29,86 % -62,81 %
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta -0,88 % 0,87 % -3,44 % -2,45 % -4,52 % -8,22 % -13,60 % -45,29 % -66,12 % -133,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,38 % 10,60 % 2,55 % -10,53 % 17,16 % 3,63 % 22,63 % 1,42 %
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta -10,01 % -5,94 % -11,60 % 5,76 % -5,70 % -5,08 % -2,92 % 9,17 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -11,45 % -15,62 % -16,94 % 2,55 % -14,82 % -2,47 % -7,49 % 5,81 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,31 % 7,16 % 2,22 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta -7,14 % -6,31 % -4,80 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -11,84 % -11,47 % -10,11 %
Rischio
Volatilità 13,88 % 13,55 % 14,72 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -12,74 % -20,45 % -20,45 %
Tempo di recupero 205 j 475 j 475 j
DSR 8,90 % 9,61 % 10,45 %
Sortino 0,59 0,45 0,01
VAR 95 -2,58 % -2,25 % -3,00 %
VAR 99 -4,02 % -5,75 % -5,22 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,32 0,01
TEV 6,69 % 6,14 % 6,81 %
Information ratio (IR) -1,77 -1,87 -1,48
Up Capture Ratio 0,98 0,82 0,83
Down Capture Ratio 1,44 1,10 1,07
Indice Omega 1,16 1,14 1,03
Reattività
Beta 1,20 0,93 0,95
R² 78,90 79,89 78,85
Beta bull 1,27 0,99 1,01
Beta bear 1,03 0,81 0,86
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,68 -0,18
Kurtosis -0,39 3,89 1,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR