Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,17 % 3,18 % -2,01 % 14,50 % 9,76 % 7,31 % 23,05 % 11,62 % 36,65 %
Categoria -0,16 % -0,44 % 0,55 % 0,53 % 13,15 % 11,54 % 14,38 % 46,05 % 40,27 % 93,54 %
Delta 0,04 % 0,61 % 2,63 % -2,54 % 1,35 % -1,78 % -7,07 % -22,99 % -28,66 % -56,89 %
Benchmark* -0,13 % -0,20 % 1,23 % 2,38 % 16,70 % 15,64 % 19,16 % 66,94 % 78,83 % 158,92 %
Delta 0,01 % 0,37 % 1,95 % -4,39 % -2,20 % -5,88 % -11,84 % -43,88 % -67,21 % -122,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,38 % 10,60 % 2,55 % -10,53 % 17,16 % 3,63 % 22,63 % 1,42 %
Categoria 5,66 % 16,51 % 14,14 % -16,30 % 22,83 % 8,75 % 25,58 % -7,73 %
Delta -10,04 % -5,91 % -11,59 % 5,77 % -5,68 % -5,11 % -2,95 % 9,16 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -11,45 % -15,62 % -16,94 % 2,55 % -14,82 % -2,47 % -7,49 % 5,81 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,36 % 5,41 % 1,83 %
Categoria 16,77 % 12,61 % 6,49 %
Delta -10,41 % -7,20 % -4,67 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -14,66 % -12,13 % -9,84 %
Rischio
Volatilità 13,47 % 13,56 % 14,65 %
Volatilità Categoria 9,28 % 11,03 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -12,74 % -20,45 % -20,45 %
Tempo di recupero 205 j 475 j 475 j
DSR 8,65 % 9,75 % 10,42 %
Sortino 0,50 0,26 -0,02
VAR 95 -2,58 % -2,32 % -3,00 %
VAR 99 -4,02 % -5,75 % -5,22 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,19 -0,02
TEV 6,48 % 6,07 % 6,73 %
Information ratio (IR) -2,26 -2,00 -1,46
Up Capture Ratio 0,91 0,81 0,83
Down Capture Ratio 1,43 1,11 1,06
Indice Omega 1,13 1,09 1,02
Reattività
Beta 1,16 0,93 0,94
R² 78,38 80,48 79,17
Beta bull 1,22 0,98 1,00
Beta bear 1,03 0,81 0,87
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,67 -0,18
Kurtosis -0,12 3,85 2,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR