Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 0,99 % -0,65 % -7,59 % 5,25 % 14,66 % 21,31 % 79,01 % 52,54 % 117,74 %
Categoria -1,03 % 0,15 % -0,28 % -5,37 % 3,13 % 9,33 % 14,26 % 66,55 % 54,81 % 135,77 %
Delta 0,41 % 0,85 % -0,37 % -2,22 % 2,11 % 5,33 % 7,05 % 12,47 % -2,28 % -18,03 %
Benchmark* -1,18 % 1,65 % 1,74 % -6,69 % 3,80 % 12,42 % 17,97 % 93,69 % 118,18 % 216,18 %
Delta 0,56 % -0,66 % -2,39 % -0,90 % 1,45 % 2,23 % 3,35 % -14,68 % -65,64 % -98,44 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,42 % 7,93 % 14,23 % -15,13 % 20,40 % 0,62 % 25,13 % -18,48 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 2,94 % -2,32 % -3,88 % -1,84 % -8,38 % 2,14 % 0,59 % -3,70 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -7,10 % -10,40 % -18,10 % -6,02 % -4,22 % 7,42 % -4,65 % -4,63 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,14 % 22,33 % 9,19 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 6,13 % 2,69 % -0,52 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta 2,97 % -3,11 % -8,25 %
Rischio
Volatilità 16,91 % 15,98 % 17,21 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -11,98 % -17,28 % -28,15 %
Tempo di recupero 47 j 74 j 868 j
DSR 11,00 % 10,90 % 12,39 %
Sortino 1,55 1,79 0,57
VAR 95 -3,66 % -3,31 % -3,58 %
VAR 99 -6,93 % -6,93 % -6,93 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 1,22 0,41
TEV 5,87 % 6,85 % 7,01 %
Information ratio (IR) 0,51 -0,45 -1,18
Up Capture Ratio 1,02 0,89 0,84
Down Capture Ratio 0,96 0,90 0,96
Indice Omega 1,44 1,50 1,18
Reattività
Beta 1,00 0,91 0,88
R² 87,95 82,52 85,02
Beta bull 1,07 0,91 0,86
Beta bear 0,97 0,93 0,85
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,80 -0,72
Kurtosis 0,69 2,55 2,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR