Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -0,81 % 5,95 % 4,27 % 14,52 % 11,62 % 11,70 % 31,55 % 32,32 % 121,32 %
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta -0,22 % 0,05 % 1,17 % 0,90 % -0,15 % -4,93 % -6,49 % -29,80 % -32,99 % -48,67 %
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 0,08 % 0,48 % 0,65 % 0,32 % -1,59 % -7,29 % -8,69 % -40,93 % -53,09 % -93,64 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,11 % 21,71 % 7,50 % -8,57 % 30,69 % 8,39 % 37,58 % -0,81 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -8,83 % -5,54 % -12,08 % 7,44 % -2,08 % -2,18 % 6,94 % 1,01 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -9,83 % -10,80 % -14,59 % 6,32 % -6,31 % -2,14 % 4,19 % -0,28 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,71 % 9,17 % 5,74 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -5,91 % -7,70 % -4,91 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -8,15 % -10,48 % -7,56 %
Rischio
Volatilità 14,25 % 13,59 % 13,73 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -12,46 % -23,79 % -23,79 %
Tempo di recupero 191 j - -
DSR 8,94 % 9,59 % 9,51 %
Sortino 0,97 0,66 0,38
VAR 95 -3,07 % -2,54 % -2,84 %
VAR 99 -3,39 % -6,38 % -4,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,47 0,26
TEV 7,35 % 8,10 % 8,83 %
Information ratio (IR) -1,11 -1,29 -0,86
Up Capture Ratio 0,92 0,72 0,68
Down Capture Ratio 1,20 0,87 0,76
Indice Omega 1,21 1,20 1,13
Reattività
Beta 1,07 0,77 0,72
R² 73,71 70,71 68,74
Beta bull 1,27 0,75 0,75
Beta bear 0,68 0,75 0,70
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,69 -0,29
Kurtosis -0,49 3,46 2,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR