Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -2,51 % -4,46 % 0,83 % 6,27 % 7,76 % 5,13 % 27,72 % 22,77 % 114,08 %
Categoria 0,40 % -1,81 % -2,08 % 0,59 % 8,79 % 14,77 % 13,02 % 60,72 % 55,81 % 165,62 %
Delta -0,57 % -0,70 % -2,38 % 0,24 % -2,53 % -7,02 % -7,89 % -33,00 % -33,04 % -51,54 %
Benchmark* 0,71 % -2,29 % -2,55 % 0,86 % 9,41 % 16,73 % 14,17 % 71,00 % 73,19 % 209,66 %
Delta -0,88 % -0,22 % -1,92 % -0,03 % -3,14 % -8,97 % -9,04 % -43,28 % -50,42 % -95,58 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,11 % 21,71 % 7,50 % -8,57 % 30,69 % 8,39 % 37,58 % -0,81 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -8,81 % -5,55 % -12,08 % 7,43 % -2,10 % -2,16 % 6,94 % 1,01 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -9,83 % -10,80 % -14,59 % 6,32 % -6,31 % -2,14 % 4,19 % -0,28 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,68 % 9,10 % 4,64 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta -7,99 % -9,32 % -5,00 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -9,33 % -11,84 % -7,41 %
Rischio
Volatilità 14,37 % 13,66 % 13,68 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -12,46 % -23,79 % -23,79 %
Tempo di recupero 191 j 666 j 666 j
DSR 9,29 % 9,68 % 9,61 %
Sortino 0,39 0,65 0,26
VAR 95 -3,07 % -2,54 % -2,84 %
VAR 99 -3,39 % -6,38 % -4,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,46 0,18
TEV 7,13 % 7,96 % 8,80 %
Information ratio (IR) -1,31 -1,49 -0,84
Up Capture Ratio 0,96 0,73 0,68
Down Capture Ratio 1,23 0,91 0,78
Indice Omega 1,11 1,18 1,07
Reattività
Beta 1,08 0,79 0,72
R² 75,77 71,01 68,86
Beta bull 1,26 0,77 0,73
Beta bear 0,64 0,76 0,69
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,68 -0,29
Kurtosis -0,49 3,33 2,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR