Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,55 % 1,22 % 1,00 % 2,93 % 7,76 % 5,61 % 3,26 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,18 % 0,44 % 1,12 % 0,91 % 3,09 % 7,78 % 6,63 % 5,27 %
Delta 0,01 % -0,02 % -0,02 % 0,11 % 0,10 % 0,10 % -0,16 % -0,02 % -1,02 % -2,01 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,31 % 1,06 % 3,10 % 8,47 % 7,23 % 5,71 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,08 % -0,06 % -0,17 % -0,71 % -1,62 % -2,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 2,97 % -0,35 % -0,94 % -1,13 % -0,92 % -0,56 % -0,55 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,07 % -0,11 % 0,11 % -0,39 % -0,71 % -0,66 % -0,11 % -0,15 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,12 % -0,29 % -0,34 % -0,37 % -0,57 % -0,44 % -0,11 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,07 % 2,43 % 1,05 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,06 % 0,02 % -0,20 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,19 % -0,23 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,22 % 0,29 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,03 % -0,29 % -2,27 %
Tempo di recupero 6 j 252 j 1249 j
DSR 0,06 % 0,07 % 0,07 %
Sortino -2,93 -3,49 -4,41
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,01 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,11 -1,04 -1,07
TEV 0,06 % 0,07 % 0,06 %
Information ratio (IR) -3,12 -3,46 -4,90
Up Capture Ratio 0,94 0,93 0,93
Down Capture Ratio - 1,80 1,76
Indice Omega 0,14 0,18 0,11
Reattività
Beta 0,93 1,04 1,06
51,17 90,67 95,42
Beta bull 0,93 1,06 1,06
Beta bear - 0,81 0,96
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,88 0,19
Kurtosis 2,50 -0,12 -1,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester