Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,14 % 0,52 % 1,16 % 1,13 % 2,84 % 7,97 % 5,82 % 3,43 %
Categoria 0,01 % 0,02 % 0,14 % 0,45 % 1,03 % 1,00 % 2,87 % 8,01 % 6,68 % 5,38 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,00 % 0,07 % 0,13 % 0,14 % -0,03 % -0,05 % -0,86 % -1,95 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,55 % 1,24 % 1,20 % 2,98 % 8,66 % 7,42 % 5,89 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,07 % -0,07 % -0,14 % -0,70 % -1,60 % -2,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 2,97 % -0,35 % -0,94 % -1,13 % -0,92 % -0,56 % -0,55 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,07 % -0,11 % 0,11 % -0,39 % -0,71 % -0,66 % -0,11 % -0,15 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,12 % -0,29 % -0,34 % -0,37 % -0,57 % -0,44 % -0,11 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,92 % 2,52 % 1,09 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,13 % 0,01 % -0,19 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,20 % -0,23 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,20 % 0,29 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,03 % -0,22 % -2,20 %
Tempo di recupero 6 j 204 j 1213 j
DSR 0,06 % 0,07 % 0,07 %
Sortino -3,02 -3,45 -4,41
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,01 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,17 -1,13 -1,07
TEV 0,06 % 0,07 % 0,06 %
Information ratio (IR) -3,29 -3,46 -4,89
Up Capture Ratio 0,94 0,93 0,93
Down Capture Ratio - 2,00 1,77
Indice Omega 0,13 0,19 0,11
Reattività
Beta 0,90 1,05 1,06
53,68 89,12 95,36
Beta bull 0,90 1,05 1,05
Beta bear - 0,86 0,96
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,92 0,13
Kurtosis 1,22 0,29 -1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester