Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,48 % 1,10 % 1,26 % 2,72 % 8,18 % 6,04 % 3,60 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,17 % 0,58 % 1,09 % 1,24 % 2,82 % 8,34 % 6,97 % 5,76 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,04 % -0,10 % 0,01 % 0,03 % -0,10 % -0,17 % -0,93 % -2,16 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,51 % 1,16 % 1,34 % 2,86 % 8,86 % 7,61 % 6,07 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,07 % -0,08 % -0,13 % -0,68 % -1,57 % -2,46 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 2,97 % -0,35 % -0,94 % -1,13 % -0,92 % -0,56 % -0,55 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,08 % -0,15 % 0,13 % -0,40 % -0,71 % -0,66 % -0,15 % -0,15 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,12 % -0,29 % -0,34 % -0,37 % -0,57 % -0,44 % -0,11 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,85 % 2,59 % 1,15 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,02 % -0,05 % -0,17 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,12 % -0,22 % -0,29 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,19 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,14 % -2,12 %
Tempo di recupero - 149 j 1173 j
DSR 0,03 % 0,07 % 0,07 %
Sortino -4,06 -3,39 -4,22
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,49 -1,17 -1,05
TEV 0,03 % 0,07 % 0,06 %
Information ratio (IR) -4,61 -3,31 -4,57
Up Capture Ratio 0,95 0,93 0,93
Down Capture Ratio - 2,44 1,76
Indice Omega 0,17 0,19 0,12
Reattività
Beta 1,02 1,05 1,06
89,90 87,37 95,29
Beta bull 1,02 1,05 1,05
Beta bear - 0,92 0,96
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,90 0,09
Kurtosis -1,20 0,55 -1,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester