Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,16 % 1,33 % 0,64 % -0,78 % 2,80 % 1,08 % 41,24 % - -
Categoria -0,47 % -1,09 % 1,30 % 2,48 % 7,31 % 4,36 % 2,33 % 37,65 % 44,93 % 80,06 %
Delta 0,54 % 1,26 % 0,03 % -1,83 % -8,09 % -1,56 % -1,25 % 3,59 % - -
Benchmark* -0,55 % -1,33 % 1,63 % 3,43 % 11,18 % 5,89 % 3,71 % 58,86 % 84,49 % 140,29 %
Delta 0,61 % 1,49 % -0,30 % -2,79 % -11,97 % -3,09 % -2,63 % -17,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,85 % 14,02 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta 4,38 % -0,25 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,37 % -5,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,14 % 11,08 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta -3,24 % 1,08 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -5,70 % -3,79 % -
Rischio
Volatilità 10,12 % 9,62 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -11,14 % -11,14 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 7,93 % 6,72 % -
Sortino -0,15 1,20 -
VAR 95 -2,58 % -2,12 % -
VAR 99 -5,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,84 -
TEV 10,47 % 8,37 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,44 0,63 -
Down Capture Ratio 0,49 0,58 -
Indice Omega 0,98 1,34 -
Reattività
Beta 0,49 0,56 -
60,96 60,30 -
Beta bull 0,48 0,50 -
Beta bear 0,51 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,66 -
Kurtosis 4,17 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR