Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,16 % 1,52 % -1,04 % 0,32 % 0,16 % 2,79 % 40,35 % - -
Categoria -0,10 % 2,12 % 2,13 % 2,25 % 8,59 % 2,12 % 6,61 % 40,25 % 44,24 % 82,29 %
Delta 0,51 % -1,97 % -0,61 % -3,29 % -8,27 % -1,96 % -3,81 % 0,11 % - -
Benchmark* -0,05 % 1,87 % 1,29 % 3,04 % 11,23 % 1,88 % 7,27 % 59,04 % 84,02 % 142,43 %
Delta 0,46 % -1,72 % 0,22 % -4,09 % -10,91 % -1,72 % -4,48 % -18,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta -1,53 % 4,35 % -0,26 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,09 % 12,78 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta -1,53 % 0,74 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -2,97 % -4,54 % -
Rischio
Volatilità 9,92 % 9,44 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -11,14 % -11,14 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 7,67 % 6,49 % -
Sortino 0,25 1,50 -
VAR 95 -2,58 % -1,97 % -
VAR 99 -5,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 1,03 -
TEV 10,49 % 8,34 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,44 0,63 -
Down Capture Ratio 0,43 0,57 -
Indice Omega 1,06 1,42 -
Reattività
Beta 0,48 0,56 -
60,86 59,26 -
Beta bull 0,47 0,50 -
Beta bear 0,53 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,68 -
Kurtosis 4,87 1,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR