Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,87 % -0,81 % 0,24 % 3,62 % -3,78 % -3,66 % - - -
Categoria 0,04 % -0,01 % -0,18 % 0,09 % 0,80 % 2,00 % 1,62 % 10,35 % -1,56 % 2,71 %
Delta -0,17 % -0,86 % -0,63 % 0,15 % 2,81 % -5,78 % -5,28 % - - -
Benchmark* 0,13 % 0,20 % -0,41 % 0,07 % 0,14 % 1,16 % 0,49 % 8,01 % -10,72 % -1,73 %
Delta -0,26 % -1,07 % -0,40 % 0,17 % 3,48 % -4,94 % -4,14 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 3,83 % 5,84 % -11,24 % -1,02 % 2,08 % 4,62 % -1,96 % 1,10 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,92 % - -
Categoria 1,99 % 3,46 % -0,18 %
Delta -3,91 % - -
Benchmark* 0,70 % 2,56 % -2,04 %
Delta -2,61 % - -
Rischio
Volatilità 10,31 % - -
Volatilità Categoria 2,11 % 2,75 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,34 % 4,67 % 5,23 %
Max drawdown -10,74 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,50 % - -
Sortino -0,50 - -
VAR 95 -2,24 % - -
VAR 99 -5,44 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 - -
TEV 9,11 % - -
Information ratio (IR) -0,29 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 1,16 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 1,54 - -
24,98 - -
Beta bull 2,14 - -
Beta bear 1,98 - -
Asimmetria
Skewness -1,39 - -
Kurtosis 5,13 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index