Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,17 % 0,33 % -0,71 % -0,92 % -0,92 % -1,53 % 5,17 % 5,01 % 3,64 %
Categoria 0,03 % 0,21 % 0,02 % 0,92 % 1,74 % 1,74 % 4,41 % 12,08 % 11,86 % 10,88 %
Delta -0,08 % -0,05 % 0,32 % -1,63 % -2,66 % -2,66 % -5,94 % -6,91 % -6,85 % -7,24 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,21 % 4,22 % -4,80 % 2,69 % 0,24 % 1,60 % -4,23 % 5,50 %
Categoria 5,30 % 6,77 % -10,72 % 6,17 % -0,28 % 6,44 % -4,98 % 2,78 %
Delta -3,09 % -2,55 % 5,93 % -3,48 % 0,52 % -4,84 % 0,75 % 2,72 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,46 % 1,07 % 0,94 %
Categoria 4,41 % 2,76 % 2,42 %
Delta -5,87 % -1,70 % -1,48 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -1,46 % 1,07 % 0,94 %
Rischio
Volatilità 3,63 % 3,08 % 3,15 %
Volatilità Categoria 4,55 % 4,98 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -4,92 % -4,92 % -6,50 %
Tempo di recupero - - 841 j
DSR 3,21 % 2,45 % 2,38 %
Sortino -1,42 -0,68 -0,20
VAR 95 -1,02 % -0,75 % -0,75 %
VAR 99 -1,63 % -1,28 % -1,28 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,26 -0,54 -0,15
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,64 0,82 0,93
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,60 -0,41
Kurtosis 1,16 1,39 0,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)