Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,22 % 0,59 % 2,17 % -1,28 % -0,50 % -1,30 % 5,21 % 4,96 % 3,52 %
Categoria -0,03 % 0,21 % 0,70 % 3,61 % 1,18 % 2,20 % 4,06 % 11,49 % 11,63 % 11,31 %
Delta 0,00 % 0,01 % -0,11 % -1,44 % -2,46 % -2,70 % -5,37 % -6,28 % -6,66 % -7,79 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,21 % 4,22 % -4,80 % 2,69 % 0,24 % 1,60 % -4,23 % 5,50 %
Categoria 5,24 % 6,81 % -10,50 % 6,16 % -0,36 % 6,42 % -4,75 % 2,69 %
Delta -3,03 % -2,58 % 5,70 % -3,47 % 0,60 % -4,82 % 0,51 % 2,81 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,45 % 1,72 % 0,99 %
Categoria 4,27 % 3,96 % 2,27 %
Delta -5,71 % -2,24 % -1,28 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -1,45 % 1,72 % 0,99 %
Rischio
Volatilità 3,66 % 3,02 % 3,14 %
Volatilità Categoria 4,53 % 4,63 % 4,43 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -4,92 % -4,92 % -6,50 %
Tempo di recupero - - 841 j
DSR 3,22 % 2,37 % 2,36 %
Sortino -1,37 -0,46 -0,19
VAR 95 -1,02 % -0,69 % -0,75 %
VAR 99 -1,63 % -1,28 % -1,28 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,21 -0,36 -0,14
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,65 0,88 0,95
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,63 -0,42
Kurtosis 1,03 1,65 0,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)