Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -2,35 % 0,72 % 3,18 % 10,67 % 6,68 % 5,08 % - - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta 0,04 % -0,69 % -0,12 % 0,92 % 3,75 % 2,70 % 2,76 % - - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta 0,15 % 0,01 % -0,22 % -0,14 % 0,52 % 1,29 % 1,46 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,48 % - -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 4,10 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 1,64 % - -
Rischio
Volatilità 15,42 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -19,88 % - -
Tempo di recupero 222 j - -
DSR 12,35 % - -
Sortino 0,50 - -
VAR 95 -2,20 % - -
VAR 99 -9,97 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 - -
TEV 1,65 % - -
Information ratio (IR) 0,99 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
99,18 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -2,07 - -
Kurtosis 9,37 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR