Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -1,50 % 2,18 % -2,07 % 12,64 % 15,15 % 16,06 % 32,89 % 9,20 % 14,74 %
Categoria 0,10 % -0,60 % 0,24 % -0,05 % 8,11 % 8,73 % 10,60 % 32,74 % 21,38 % 43,22 %
Delta -0,34 % -0,90 % 1,94 % -2,03 % 4,53 % 6,43 % 5,46 % 0,14 % -12,17 % -28,48 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,66 % 11,95 % -0,73 % -16,56 % -0,66 % 2,77 % 9,67 % -4,63 %
Categoria 5,12 % 12,84 % 5,16 % -12,47 % 8,84 % 1,06 % 16,08 % -3,46 %
Delta -3,46 % -0,89 % -5,88 % -4,10 % -9,49 % 1,71 % -6,41 % -1,17 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 0,74 % -5,16 % -11,30 % -6,84 % -19,14 % -0,82 % -10,67 % -5,13 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,43 % 9,56 % 1,36 %
Categoria 12,85 % 9,74 % 3,80 %
Delta 5,58 % -0,18 % -2,44 %
Benchmark* 11,65 % 9,63 % 6,03 %
Delta 6,77 % -0,07 % -4,67 %
Rischio
Volatilità 11,49 % 10,51 % 10,16 %
Volatilità Categoria 6,62 % 7,42 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,10 % 8,45 % 8,49 %
Max drawdown -10,58 % -13,51 % -22,96 %
Tempo di recupero - 317 j 1628 j
DSR 7,01 % 7,36 % 7,37 %
Sortino 2,34 0,91 -0,09
VAR 95 -2,78 % -2,33 % -2,07 %
VAR 99 -3,58 % -4,10 % -3,79 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,64 -0,07
TEV 9,90 % 7,97 % 8,55 %
Information ratio (IR) 0,68 -0,01 -0,55
Up Capture Ratio 1,25 0,95 0,65
Down Capture Ratio 0,97 0,93 0,77
Indice Omega 1,63 1,26 0,99
Reattività
Beta 0,96 0,83 0,71
R² 25,77 44,41 35,02
Beta bull 0,78 0,53 0,55
Beta bear 0,63 0,85 0,81
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,53 -0,25
Kurtosis 0,42 1,75 1,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market