Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % -3,42 % -5,36 % -2,82 % 2,05 % 10,36 % 9,89 % 29,70 % 3,17 % 14,29 %
Categoria -0,39 % -1,17 % -0,58 % 0,79 % 4,65 % 8,90 % 9,31 % 35,95 % 20,02 % 46,97 %
Delta -0,84 % -2,25 % -4,78 % -3,61 % -2,60 % 1,46 % 0,58 % -6,25 % -16,86 % -32,68 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,66 % 11,95 % -0,73 % -16,56 % -0,66 % 2,77 % 9,67 % -4,63 %
Categoria 5,16 % 12,80 % 5,12 % -12,48 % 8,73 % 1,07 % 16,01 % -3,44 %
Delta -3,50 % -0,85 % -5,85 % -4,09 % -9,39 % 1,70 % -6,34 % -1,19 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 0,74 % -5,16 % -11,30 % -6,84 % -19,14 % -0,82 % -10,67 % -5,13 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,06 % 9,94 % 1,78 %
Categoria 10,35 % 9,83 % 3,89 %
Delta 5,70 % 0,12 % -2,12 %
Benchmark* 10,22 % 10,08 % 6,21 %
Delta 5,84 % -0,14 % -4,44 %
Rischio
Volatilità 11,40 % 10,48 % 10,17 %
Volatilità Categoria 6,65 % 7,36 % 7,29 %
Volatilità Benchmark 6,21 % 8,42 % 8,50 %
Max drawdown -10,58 % -13,51 % -22,96 %
Tempo di recupero - 317 j 1628 j
DSR 7,02 % 7,30 % 7,35 %
Sortino 2,00 0,98 -0,04
VAR 95 -2,78 % -2,33 % -2,07 %
VAR 99 -3,58 % -4,10 % -3,79 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,68 -0,03
TEV 9,87 % 7,99 % 8,55 %
Information ratio (IR) 0,59 -0,02 -0,52
Up Capture Ratio 1,23 0,95 0,68
Down Capture Ratio 0,92 0,91 0,77
Indice Omega 1,59 1,31 1,02
Reattività
Beta 0,92 0,82 0,71
R² 25,28 43,86 35,24
Beta bull 0,70 0,54 0,53
Beta bear 0,61 0,84 0,81
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,55 -0,28
Kurtosis 0,49 1,83 1,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market