Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,77 % | 2,77 % | 2,77 % | 0,81 % | -6,15 % | -6,15 % | 0,19 % | 4,77 % | 25,63 % | 39,42 % |
| Categoria | 0,50 % | 2,05 % | 2,32 % | 2,96 % | -2,62 % | -1,36 % | 2,88 % | 11,30 % | 6,81 % | 10,52 % |
| Delta | 2,26 % | 0,71 % | 0,45 % | -2,15 % | -3,54 % | -4,80 % | -2,69 % | -6,53 % | 18,82 % | 28,90 % |
| Benchmark* | 0,34 % | 2,52 % | 2,61 % | 3,00 % | -2,28 % | -1,88 % | 4,20 % | 16,80 % | 12,85 % | 25,89 % |
| Delta | 2,43 % | 0,24 % | 0,16 % | -2,20 % | -3,87 % | -4,27 % | -4,01 % | -12,02 % | 12,78 % | 13,53 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % | -9,19 % |
| Categoria | 8,48 % | 6,07 % | -10,21 % | 1,92 % | -2,76 % | 12,53 % | -2,77 % | -1,98 % |
| Delta | 4,20 % | -3,99 % | 18,63 % | 8,49 % | -4,13 % | -5,39 % | 11,68 % | -7,21 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % | -8,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,19 % | 1,57 % | 4,67 % |
| Categoria | 2,88 % | 3,63 % | 1,33 % |
| Delta | -2,69 % | -2,07 % | 3,34 % |
| Benchmark* | 4,20 % | 5,31 % | 2,45 % |
| Delta | -4,01 % | -3,75 % | 2,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,47 % | 7,39 % | 7,28 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,70 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,91 % | 6,62 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -9,39 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,57 % | 5,25 % | 4,54 % |
| Sortino | -0,40 | -0,25 | 0,70 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,82 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -4,06 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,18 | 0,44 |
| TEV | 11,06 % | 10,25 % | 10,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | -0,37 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,01 | 0,04 | 0,15 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | -0,05 | -0,09 |
| Indice Omega | 0,75 | 0,90 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | -0,07 | -0,08 |
| R² | 0,80 | 0,45 | 0,45 |
| Beta bull | 0,24 | -0,13 | -0,12 |
| Beta bear | 0,13 | -0,17 | -0,27 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,26 | 0,61 |
| Kurtosis | 6,50 | 6,64 | 8,04 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index