Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,50 % | -4,50 % | -4,50 % | -6,91 % | 1,63 % | -6,91 % | -0,09 % | 7,85 % | 14,82 % | 29,65 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,04 % | -3,56 % | -5,18 % | -1,99 % | -4,10 % | 2,25 % | 6,08 % | 7,90 % | 3,26 % |
| Delta | -4,42 % | -5,54 % | -0,94 % | -1,72 % | 3,62 % | -2,81 % | -2,34 % | 1,77 % | 6,91 % | 26,38 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,50 % | -3,51 % | -5,49 % | -1,81 % | -5,19 % | 3,73 % | 11,68 % | 14,80 % | 16,98 % |
| Delta | -4,43 % | -5,00 % | -0,99 % | -1,42 % | 3,44 % | -1,72 % | -3,82 % | -3,83 % | 0,01 % | 12,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % | -9,19 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,23 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 4,25 % | -4,10 % | 18,65 % | 8,53 % | -4,17 % | -5,41 % | 11,64 % | -7,29 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % | -8,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,09 % | 2,55 % | 2,80 % |
| Categoria | 2,25 % | 1,99 % | 1,53 % |
| Delta | -2,34 % | 0,56 % | 1,27 % |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | -3,82 % | -1,20 % | 0,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,73 % | 7,63 % | 7,36 % |
| Volatilità Categoria | 6,93 % | 6,03 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -7,63 % | -8,70 % | -8,70 % |
| Tempo di recupero | - | 731 j | 731 j |
| DSR | 3,95 % | 4,34 % | 4,66 % |
| Sortino | -0,85 | -0,03 | 0,31 |
| VAR 95 | -0,72 % | -1,35 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -3,28 % | -3,28 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,01 | 0,20 |
| TEV | 9,75 % | 10,92 % | 10,08 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,11 | 0 |
| Up Capture Ratio | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | -0,16 | -0,21 | -0,05 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,34 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,09 | -0,12 | -0,05 |
| R² | 0,96 | 1,25 | 0,21 |
| Beta bull | 0,01 | -0,20 | -0,15 |
| Beta bear | 0,19 | -0,22 | -0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,83 | 1,13 | 0,42 |
| Kurtosis | 7,85 | 7,43 | 8,95 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index