Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | 0,83 % | 0,83 % | -6,86 % | -4,09 % | -6,13 % | 0,74 % | 8,75 % | 18,59 % | 31,08 % |
| Categoria | -0,16 % | 0,15 % | 0,98 % | -5,38 % | -3,06 % | -3,10 % | 2,88 % | 8,79 % | 5,33 % | 5,60 % |
| Delta | 0,99 % | 0,68 % | -0,15 % | -1,48 % | -1,04 % | -3,04 % | -2,14 % | -0,05 % | 13,26 % | 25,48 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,47 % | 1,39 % | -5,94 % | -3,61 % | -4,13 % | 4,63 % | 15,01 % | 11,49 % | 19,64 % |
| Delta | 0,85 % | 0,36 % | -0,55 % | -0,92 % | -0,49 % | -2,00 % | -3,89 % | -6,26 % | 7,10 % | 11,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % | -9,19 % |
| Categoria | 8,46 % | 6,17 % | -10,20 % | 1,91 % | -2,73 % | 12,52 % | -2,72 % | -1,89 % |
| Delta | 4,22 % | -4,10 % | 18,62 % | 8,50 % | -4,17 % | -5,37 % | 11,64 % | -7,30 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % | -8,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,47 % | 3,33 % | 3,47 % |
| Categoria | 3,05 % | 2,81 % | 1,04 % |
| Delta | -1,58 % | 0,52 % | 2,42 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 4,66 % | 2,20 % |
| Delta | -3,13 % | -1,33 % | 1,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,02 % | 7,44 % | 7,56 % |
| Volatilità Categoria | 7,02 % | 5,98 % | 5,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 6,93 % | 6,48 % |
| Max drawdown | -7,63 % | -8,70 % | -8,70 % |
| Tempo di recupero | - | 731 j | 731 j |
| DSR | 5,96 % | 5,01 % | 4,97 % |
| Sortino | -0,28 | 0,12 | 0,42 |
| VAR 95 | -1,82 % | -1,35 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -4,06 % | -4,06 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,08 | 0,27 |
| TEV | 10,75 % | 10,43 % | 10,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | -0,13 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,12 | 0,13 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | -0,05 | -0,02 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,07 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | -0,06 | -0,05 |
| R² | 1,05 | 0,27 | 0,19 |
| Beta bull | 0,06 | -0,21 | -0,16 |
| Beta bear | 0,13 | -0,16 | -0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,06 | 0,13 |
| Kurtosis | 8,26 | 6,63 | 8,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index