Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,71 % | -2,71 % | -2,71 % | -6,32 % | -6,69 % | -8,68 % | -1,28 % | 4,03 % | 15,76 % | 32,23 % |
| Categoria | 0,20 % | -0,23 % | -0,04 % | -2,77 % | -3,25 % | -3,58 % | 1,41 % | 11,73 % | 2,86 % | 6,71 % |
| Delta | -2,91 % | -2,48 % | -2,67 % | -3,54 % | -3,44 % | -5,10 % | -2,69 % | -7,70 % | 12,90 % | 25,52 % |
| Benchmark* | 0,12 % | -0,50 % | -0,01 % | -3,12 % | -4,50 % | -4,66 % | 2,39 % | 18,77 % | 8,54 % | 20,70 % |
| Delta | -2,83 % | -2,22 % | -2,70 % | -3,19 % | -2,19 % | -4,02 % | -3,68 % | -14,74 % | 7,22 % | 11,53 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % | -9,19 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | 4,14 % | -4,00 % | 18,61 % | 8,50 % | -4,14 % | -5,40 % | 11,68 % | -7,22 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % | -8,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,28 % | 1,33 % | 2,97 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | -2,69 % | -2,44 % | 2,41 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -3,68 % | -4,58 % | 1,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,02 % | 7,22 % | 7,56 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -9,39 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,96 % | 5,01 % | 4,97 % |
| Sortino | -0,71 | -0,30 | 0,31 |
| VAR 95 | -1,82 % | -1,35 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -4,06 % | -4,06 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,21 | 0,20 |
| TEV | 10,67 % | 10,24 % | 10,16 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,45 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,08 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | -0,05 | -0,02 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,98 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | -0,07 | -0,05 |
| R² | 1,10 | 0,41 | 0,18 |
| Beta bull | 0,07 | -0,17 | -0,16 |
| Beta bear | 0,13 | -0,17 | -0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,20 | 0,12 |
| Kurtosis | 8,26 | 7,24 | 9,00 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index