Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 2,53 % -2,14 % -4,03 % -5,68 % -4,28 % -0,09 % 17,22 % - -
Categoria 0,36 % 2,08 % -1,88 % -3,01 % -4,14 % -2,46 % 4,10 % 5,73 % 46,23 % 58,36 %
Delta -0,45 % 0,45 % -0,26 % -1,02 % -1,54 % -1,82 % -4,19 % 11,49 % - -
Benchmark* 0,68 % 2,46 % -2,09 % 0,33 % -2,23 % 0,82 % 15,93 % 10,09 % 45,25 % 74,61 %
Delta -0,77 % 0,07 % -0,05 % -4,36 % -3,45 % -5,10 % -16,02 % 7,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 15,25 % -14,00 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 3,95 % 8,96 % -5,13 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -6,22 % 18,46 % -15,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,00 % 5,75 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta -4,46 % 2,99 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -19,54 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 13,09 % 14,64 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -10,20 % -15,30 % -
Tempo di recupero - 131 j -
DSR 9,60 % 10,62 % -
Sortino -0,35 0,30 -
VAR 95 -3,44 % -2,84 % -
VAR 99 -5,00 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 0,22 -
TEV 12,38 % 15,26 % -
Information ratio (IR) -1,58 0,02 -
Up Capture Ratio 0,44 0,46 -
Down Capture Ratio 0,60 0,34 -
Indice Omega 0,99 1,14 -
Reattività
Beta 0,55 0,46 -
33,99 24,29 -
Beta bull 0,61 0,48 -
Beta bear 0,51 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,67 -
Kurtosis 0,37 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR