Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % -0,42 % 0,17 % 2,08 % 5,46 % 2,88 % 6,41 % 28,04 % - -
Categoria 0,57 % -0,22 % -0,32 % 0,93 % 4,47 % 2,96 % 4,50 % 13,86 % 47,06 % 68,73 %
Delta 0,37 % -0,20 % 0,49 % 1,15 % 1,00 % -0,08 % 1,92 % 14,19 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 15,25 % -14,00 % - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 4,05 % 8,95 % -5,10 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -6,22 % 18,46 % -15,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % 8,31 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 0,33 % 3,95 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -4,42 % 4,28 % -
Rischio
Volatilità 14,11 % 12,87 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -16,23 % -16,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,67 % 9,01 % -
Sortino 0,16 0,60 -
VAR 95 -3,87 % -2,59 % -
VAR 99 -5,86 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,42 -
TEV 12,10 % 13,98 % -
Information ratio (IR) -0,37 0,31 -
Up Capture Ratio 0,61 0,49 -
Down Capture Ratio 0,63 0,31 -
Indice Omega 1,07 1,18 -
Reattività
Beta 0,64 0,43 -
39,33 23,33 -
Beta bull 0,52 0,49 -
Beta bear 0,82 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,37 -
Kurtosis 1,19 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR