Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -0,60 % 0,87 % 2,83 % -0,68 % 1,66 % 4,11 % 23,17 % - -
Categoria 0,12 % -0,33 % 1,44 % 3,34 % 1,05 % 3,25 % 7,67 % 11,61 % 45,98 % 69,10 %
Delta -0,47 % -0,27 % -0,57 % -0,51 % -1,73 % -1,59 % -3,55 % 11,56 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 15,25 % -14,00 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 3,96 % 9,00 % -5,16 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -6,22 % 18,46 % -15,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,18 % 7,83 % -
Categoria 4,75 % 3,69 % 8,35 %
Delta -2,57 % 4,14 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta -11,65 % 2,83 % -
Rischio
Volatilità 14,17 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 11,22 % 11,35 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -16,23 % -16,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,79 % 9,48 % -
Sortino -0,06 0,52 -
VAR 95 -3,87 % -2,64 % -
VAR 99 -5,86 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,37 -
TEV 11,27 % 13,92 % -
Information ratio (IR) -1,03 0,20 -
Up Capture Ratio 0,64 0,50 -
Down Capture Ratio 0,80 0,37 -
Indice Omega 1,02 1,14 -
Reattività
Beta 0,70 0,46 -
45,32 25,19 -
Beta bull 0,53 0,51 -
Beta bear 0,79 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,40 -
Kurtosis 1,08 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR