Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,10 % 0,69 % 6,87 % -4,51 % -3,15 % 6,36 % - - -
Categoria 0,03 % 0,28 % 0,67 % 4,11 % -0,74 % 0,19 % 2,88 % 11,11 % 17,98 % 18,02 %
Delta -0,33 % -0,18 % 0,02 % 2,77 % -3,77 % -3,34 % 3,48 % - - -
Benchmark* 0,03 % 0,28 % 0,67 % 4,11 % -0,74 % 0,19 % 2,88 % 11,11 % 17,98 % 18,02 %
Delta -0,33 % -0,18 % 0,02 % 2,77 % -3,77 % -3,34 % 3,48 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,84 % - - - - - - -
Categoria 6,46 % 6,26 % -6,89 % 8,97 % 1,68 % 6,10 % -5,92 % 1,11 %
Delta 17,39 % - - - - - - -
Benchmark* 6,46 % 6,26 % -6,89 % 8,97 % 1,68 % 6,10 % -5,92 % 1,11 %
Delta 17,39 % - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,29 % - -
Categoria 2,23 % 3,92 % 3,47 %
Delta 4,05 % - -
Benchmark* 2,23 % 3,92 % 3,47 %
Delta 4,05 % - -
Rischio
Volatilità 13,65 % - -
Volatilità Categoria 5,63 % 4,45 % 4,46 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 4,45 % 4,46 %
Max drawdown -15,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,44 % - -
Sortino 0,32 - -
VAR 95 -2,75 % - -
VAR 99 -7,38 % - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 8,33 % - -
Information ratio (IR) 0,52 - -
Up Capture Ratio 2,27 - -
Down Capture Ratio 2,12 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 2,21 - -
89,51 - -
Beta bull 2,26 - -
Beta bear 2,21 - -
Asimmetria
Skewness -1,13 - -
Kurtosis 4,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità