Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,33 % 2,11 % 1,48 % 4,42 % 4,99 % 10,67 % - - -
Categoria 0,07 % 0,19 % 1,46 % 2,55 % 4,22 % 3,95 % 8,39 % 19,24 % 20,13 % 28,70 %
Delta 0,07 % -0,52 % 0,66 % -1,07 % 0,19 % 1,04 % 2,28 % - - -
Benchmark* 0,07 % 0,19 % 1,46 % 2,55 % 4,22 % 3,95 % 8,39 % 19,24 % 20,13 % 28,70 %
Delta 0,07 % -0,52 % 0,66 % -1,07 % 0,19 % 1,04 % 2,28 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,54 % 23,84 % - - - - - -
Categoria 3,68 % 6,93 % 6,76 % -7,08 % 9,27 % 0,62 % 7,09 % -6,22 %
Delta -1,14 % 16,92 % - - - - - -
Benchmark* 3,68 % 6,93 % 6,76 % -7,08 % 9,27 % 0,62 % 7,09 % -6,22 %
Delta -1,14 % 16,92 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,52 % - -
Categoria 8,28 % 6,22 % 3,77 %
Delta 2,24 % - -
Benchmark* 8,28 % 6,22 % 3,77 %
Delta 2,24 % - -
Rischio
Volatilità 7,46 % - -
Volatilità Categoria 3,13 % 4,26 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 3,13 % 4,26 % 4,51 %
Max drawdown -5,67 % - -
Tempo di recupero 71 j - -
DSR 4,88 % - -
Sortino 1,75 - -
VAR 95 -1,47 % - -
VAR 99 -2,85 % - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 - -
TEV 5,66 % - -
Information ratio (IR) 0,40 - -
Up Capture Ratio 1,61 - -
Down Capture Ratio 2,08 - -
Indice Omega 1,47 - -
Reattività
Beta 1,71 - -
51,25 - -
Beta bull 1,83 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness -0,30 - -
Kurtosis 0,41 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità