Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 4,75 % 7,30 % 14,63 % 0,10 % 3,08 % -1,61 % - - -
Categoria -0,01 % 1,66 % 4,77 % 12,83 % 1,57 % 6,10 % 5,16 % 10,55 % 72,82 % 70,76 %
Delta -0,07 % 3,08 % 2,53 % 1,80 % -1,47 % -3,02 % -6,77 % - - -
Benchmark* -0,66 % 1,76 % 3,55 % 5,75 % -3,56 % 1,03 % -1,54 % 16,87 % 51,11 % 77,47 %
Delta 0,58 % 2,99 % 3,74 % 8,88 % 3,66 % 2,05 % -0,07 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,56 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -14,14 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -10,01 % - -
Rischio
Volatilità 31,07 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -32,70 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,10 % - -
Sortino -0,73 - -
VAR 95 -7,82 % - -
VAR 99 -16,65 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 - -
TEV 18,72 % - -
Information ratio (IR) -0,53 - -
Up Capture Ratio 1,23 - -
Down Capture Ratio 1,38 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 1,48 - -
71,11 - -
Beta bull 1,70 - -
Beta bear 1,62 - -
Asimmetria
Skewness -0,63 - -
Kurtosis 4,41 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR