Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,88 % 2,05 % -5,15 % -1,39 % -3,18 % 1,28 % - - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta 0,04 % 0,65 % -2,63 % -6,71 % 2,26 % -3,89 % 3,86 % - - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,47 % 1,34 % -1,11 % -1,81 % 4,45 % -3,51 % 4,39 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,46 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 2,95 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 2,11 % - -
Rischio
Volatilità 17,38 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -13,88 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,49 % - -
Sortino -0,49 - -
VAR 95 -3,27 % - -
VAR 99 -9,61 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 - -
TEV 16,90 % - -
Information ratio (IR) 0,12 - -
Up Capture Ratio 0,26 - -
Down Capture Ratio 0,28 - -
Indice Omega 0,90 - -
Reattività
Beta 0,53 - -
28,77 - -
Beta bull 0,46 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -0,88 - -
Kurtosis 3,63 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR