Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,17 % 2,05 % 14,75 % -4,66 % -2,26 % 6,71 % - - -
Categoria -0,16 % 0,39 % 1,98 % 13,21 % -3,47 % -0,78 % 4,62 % 24,77 % 50,06 % 79,17 %
Delta 0,01 % -0,22 % 0,07 % 1,53 % -1,19 % -1,49 % 2,10 % - - -
Benchmark* -0,20 % 0,80 % 2,21 % 15,05 % -4,73 % -1,57 % 7,27 % 40,20 % 86,81 % 136,09 %
Delta 0,05 % -0,63 % -0,16 % -0,30 % 0,07 % -0,69 % -0,56 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,71 % 25,68 % -7,65 % 8,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % - -
Categoria 3,39 % 9,22 % 8,86 %
Delta 2,48 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,46 % - -
Rischio
Volatilità 17,87 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,90 % - -
Sortino 0,21 - -
VAR 95 -4,32 % - -
VAR 99 -9,84 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 - -
TEV 2,82 % - -
Information ratio (IR) -0,16 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,10 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
97,58 - -
Beta bull 0,95 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -1,28 - -
Kurtosis 4,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR