Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,15 % 0,39 % 7,44 % 1,13 % 1,37 % 9,46 % 42,92 % - -
Categoria 0,55 % 0,56 % 1,69 % 7,02 % 1,49 % 1,96 % 4,62 % 17,50 % 25,76 % 34,08 %
Delta -0,11 % -0,40 % -1,31 % 0,42 % -0,36 % -0,59 % 4,84 % 25,42 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,26 % 1,81 % 6,64 % 2,62 % 2,94 % 5,91 % 19,24 % 28,97 % 43,10 %
Delta 0,08 % -0,10 % -1,42 % 0,80 % -1,49 % -1,56 % 3,54 % 23,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % 12,09 % - - - - - -
Categoria 13,05 % 6,12 % -16,91 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta 12,03 % 5,97 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,74 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,52 % 12,28 % -
Categoria 3,87 % 5,09 % 5,20 %
Delta 5,65 % 7,18 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 4,07 % 6,86 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 14,43 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 13,12 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % 9,68 % -
Sortino 0,57 0,98 -
VAR 95 -3,86 % -3,04 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,66 -
TEV 4,92 % 4,96 % -
Information ratio (IR) 0,83 1,38 -
Up Capture Ratio 1,01 1,05 -
Down Capture Ratio 0,92 0,89 -
Indice Omega 1,19 1,29 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
90,93 88,33 -
Beta bull 1,03 0,99 -
Beta bear 0,97 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,15 -
Kurtosis 1,21 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR