Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,24 % 0,60 % 4,02 % 5,55 % 5,04 % 17,07 % 39,29 % - -
Categoria 0,17 % 0,03 % 0,68 % 5,25 % 5,51 % 5,58 % 12,45 % 18,47 % 28,11 % 35,99 %
Delta -0,05 % 0,21 % -0,09 % -1,24 % 0,04 % -0,54 % 4,62 % 20,82 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,29 % 0,08 % 5,28 % 4,87 % 6,45 % 13,81 % 19,72 % 31,62 % 44,21 %
Delta -0,04 % -0,05 % 0,52 % -1,26 % 0,68 % -1,41 % 3,26 % 19,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % 12,09 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta 11,93 % 5,99 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,74 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,42 % 11,03 % -
Categoria 10,16 % 5,17 % 5,06 %
Delta 5,26 % 5,86 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 4,33 % 5,74 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 14,09 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,53 % 9,51 % -
Sortino 1,21 0,85 -
VAR 95 -3,86 % -3,04 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,57 -
TEV 4,30 % 4,82 % -
Information ratio (IR) 1,01 1,19 -
Up Capture Ratio 0,97 1,04 -
Down Capture Ratio 0,86 0,90 -
Indice Omega 1,38 1,26 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
92,35 88,46 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 0,97 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,15 -
Kurtosis 2,20 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR