Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,85 % 3,05 % 2,35 % 2,02 % 8,81 % 8,64 % - - -
Categoria -0,23 % -0,43 % 1,24 % 3,74 % -0,59 % 0,83 % 5,77 % 27,19 % 50,01 % 84,62 %
Delta 0,06 % -0,42 % 1,82 % -1,40 % 2,61 % 7,98 % 2,87 % - - -
Benchmark* -0,50 % -0,06 % 1,36 % 5,17 % -0,21 % 0,89 % 9,47 % 42,97 % 86,72 % 146,31 %
Delta 0,33 % -0,79 % 1,69 % -2,82 % 2,24 % 7,92 % -0,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,64 % 14,17 % -16,08 % 23,03 % 8,76 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,83 % - -
Categoria 6,01 % 8,15 % 8,50 %
Delta 2,81 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -1,19 % - -
Rischio
Volatilità 14,16 % - -
Volatilità Categoria 14,09 % 11,67 % 12,11 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -15,58 % - -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 10,85 % - -
Sortino 0,57 - -
VAR 95 -2,67 % - -
VAR 99 -8,53 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 - -
TEV 10,09 % - -
Information ratio (IR) -0,12 - -
Up Capture Ratio 0,76 - -
Down Capture Ratio 0,73 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,66 - -
67,21 - -
Beta bull 0,40 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness -1,58 - -
Kurtosis 6,23 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR