Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,19 % 3,40 % 1,53 % 4,45 % 6,81 % 9,26 % - - -
Categoria 0,54 % 0,11 % 4,16 % -2,12 % -4,58 % -2,39 % 4,96 % 22,16 % 51,23 % 73,33 %
Delta -0,08 % 0,09 % -0,76 % 3,64 % 9,04 % 9,20 % 4,30 % - - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta -0,17 % -0,23 % -1,86 % 4,03 % 9,83 % 10,27 % 0,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,70 % - -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 4,78 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,86 % - -
Rischio
Volatilità 14,56 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,58 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,11 % - -
Sortino 0,59 - -
VAR 95 -2,68 % - -
VAR 99 -8,53 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 - -
TEV 10,30 % - -
Information ratio (IR) 0,08 - -
Up Capture Ratio 0,78 - -
Down Capture Ratio 0,72 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,66 - -
67,75 - -
Beta bull 0,35 - -
Beta bear 0,71 - -
Asimmetria
Skewness -1,47 - -
Kurtosis 5,48 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR