Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,95 % -1,35 % -0,54 % 5,82 % 4,46 % 7,21 % - - -
Categoria -0,39 % -0,71 % -0,08 % -0,39 % -3,42 % -3,52 % 1,38 % 30,77 % 49,31 % 70,78 %
Delta 0,27 % -0,24 % -1,26 % -0,15 % 9,24 % 7,98 % 5,83 % - - -
Benchmark* -0,46 % -0,50 % 0,28 % -0,57 % -5,17 % -4,81 % 4,10 % 48,82 % 84,55 % 123,13 %
Delta 0,34 % -0,46 % -1,62 % 0,02 % 10,98 % 9,26 % 3,11 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,38 % - -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 4,47 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,55 % - -
Rischio
Volatilità 14,43 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,68 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,17 % - -
Sortino 0,56 - -
VAR 95 -2,93 % - -
VAR 99 -8,52 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 - -
TEV 10,84 % - -
Information ratio (IR) 0,05 - -
Up Capture Ratio 0,76 - -
Down Capture Ratio 0,70 - -
Indice Omega 1,20 - -
Reattività
Beta 0,64 - -
64,26 - -
Beta bull 0,28 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness -1,53 - -
Kurtosis 5,68 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR